볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 메타트레이더 5에서 자주 사용하는 기술적 지표로, 가격의 변동성을 측정하는 데 유용합니다. 이 지표는 엔벨로프(Envelopes)와 유사하지만, 엔벨로프는 이동 평균에서 고정된 거리만큼 떨어져 있는 반면, 볼린저 밴드는 이동 평균에서 특정 표준 편차 정도 떨어져 있습니다. 표준 편차는 시장의 변동성을 나타내므로, 볼린저 밴드는 시장 상황에 맞게 조정됩니다. 시장이 더 변동성이 클 때는 밴드가 넓어지고, 변동성이 적을 때는 수축하게 됩니다.
볼린저 밴드는 일반적으로 가격 차트에 표시되지만, 지표 차트에도 추가할 수 있습니다. 엔벨로프와 마찬가지로, 볼린저 밴드의 해석은 가격이 상단선과 하단선 사이에 머무는 경향이 있다는 사실에 기반합니다. 볼린저 밴드의 특징 중 하나는 가격의 변동성에 따라 너비가 달라진다는 점입니다. 가격 변화가 큰 경우(즉, 높은 변동성)에는 밴드가 넓어져 가격이 이동할 여지를 많이 줍니다. 반면, 정체 상태이거나 변동성이 낮은 경우 밴드는 수축하여 가격을 한정된 범위 안에 가두게 됩니다.
볼린저 밴드의 특징은 다음과 같습니다:
- 변동성이 줄어들어 밴드가 수축한 후에는 급격한 가격 변화가 일어나는 경향이 있다;
- 가격이 상단 밴드를 뚫고 올라가면 현재의 추세가 지속될 것으로 예상된다;
- 밴드 외부의 고점과 저점이 밴드 내부의 고점과 저점으로 이어지면 추세 반전이 일어날 수 있다;
- 밴드의 한 선에서 시작된 가격 움직임은 보통 반대쪽 선에 도달하게 된다.
마지막 관찰은 가격 가이드포스트를 예측하는 데 유용합니다.
볼린저 밴드 지표
계산:
볼린저 밴드는 세 개의 선으로 구성됩니다. 중간선(ML)은 일반적인 이동 평균입니다.
ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)
상단선(TL)은 중간선에서 일정한 표준 편차(D)만큼 위에 위치합니다.
TL = ML + (D * StdDev)
하단선(BL)은 중간선에서 동일한 표준 편차만큼 아래에 위치합니다.
BL = ML - (D * StdDev)
여기서:
- SUM (..., N) - N 기간 동안의 합계;
- CLOSE - 종가;
- N - 계산에 사용된 기간 수;
- SMA - 단순 이동 평균;
- SQRT - 제곱근;
- StdDev - 표준 편차:
StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)
중간선으로 20기간의 단순 이동 평균을 사용하는 것을 권장하며, 상단선과 하단선은 그로부터 두 표준 편차만큼 떨어져 위치하도록 합니다. 또한, 10기간 미만의 이동 평균은 효과가 미미합니다.