메타트레이더5의 선형 회귀 기울기 이해하기

선형 회귀는 가격 데이터에 대해 직선의 다음과 같은 방정식을 적합시킵니다:

여기서:

• x는 바 번호 (x=1..n);
• y[x]는 해당 가격 (시가, 종가, 중간 값 등);
• b는 비례 계수;
• y0는 바이어스입니다.

이 지표가 제공하는 선형 회귀 기울기는 정규화된 b 계수와 동일합니다.

b의 공식은 다음과 같습니다:

여기서:

• Sx = Sum(x, x = 1..n)= n*(n + 1)/2;
• Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
• Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
• Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
• n은 LRS의 기간 (입력 파라미터 Per)입니다.

b의 분모는 다음과 같이 단순화할 수 있습니다:

마지막으로, b의 전체 식은 다음과 같이 단순화됩니다:

계수 b는 정규화되지 않았습니다. 다양한 통화 쌍에 대해 LRS가 대략 동일한 범위를 가지려면 b를 정규화해야 합니다. b를 정규화하는 데는 단순 이동 평균(SMA) 또는 선형 가중 이동 평균(LWMA)를 사용하는 것이 편리합니다. 이는 다음과 같이 주어집니다:

해당하는 LRS 버전은 다음과 같습니다:

이 두 개의 정규화 버전은 거의 구별할 수 없습니다. 따라서 지표는 SMA 정규화를 선택했습니다. 또한 LRS의 값이 매우 작기 때문에 지표 값은 -100에서 +100 범위에 대략 맞추기 위해 10만 분의 1로 계산되고 플로팅됩니다.

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