안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 메타트레이더 5에서 사용할 수 있는 균일성 계수 지표에 대해 이야기해보려고 합니다. 이 지표는 가격 타임시리즈가 "무작위 보행"을 나타내는지 테스트하는 데 도움을 줄 수 있는 간단한 분석 도구입니다. 특히 가우시안 "무작위 보행"에 초점을 맞추고 있죠.
일반적으로, "무작위 보행" 변수가 N번의 단계 후 예상되는 거리는 표준편차에 sqrt(N), 즉 N^0.5를 곱해 계산됩니다. 이 지표는 미리 설정된 바의 하위 범위에 대한 "평균" 가격 변화를 계산하여 통계를 제공합니다.
이 지표는 F라는 지수를 사용하여 거리(바의 수)로 평균화를 수행합니다. F는 0.1부터 1까지의 단계로 나뉘어져 있습니다. 현재 차트에서 사용 가능한 모든 바를 통해 통계를 수집하며, 최대 N바까지의 슬라이딩 윈도우를 사용합니다.
그 후, 이 지표는 다양한 F 값들 사이에서 가장 "규칙적인" 통계의 균일 분포를 찾아내고, 최적이라고 간주되는 이 계수에 대한 히스토그램을 표시합니다. 이 최적의 계수는 보통 0.5 또는 0.6입니다. 히스토그램의 각 열은 해당 거래 기간(바의 수)에 대한 평균 델타를 나타내며, 평균화는 N^F를 통해 진행됩니다.
지표의 자동 검출 방법
- 분산의 최소화;
- 삼중 평균(Mean, Median, Mode) 간의 차이 최소화, 제곱 오차로 계산;
- 지니 계수 최소화;
최적의 계수를 아는 것은 다음과 같은 경우에 유용합니다:
- 신경망 및 기타 머신러닝 알고리즘을 위한 입력 데이터(가격 변화) 정규화;
- 변동성 거래 시스템에서 분석을 위한 단일 입력 벡터로 샘플링할 충분한 바 수 추정;
- 비정상적(비표준 F 또는 분포 곡선의 특이점) 기호 및/또는 시간 프레임 탐지;
입력값
- Period — 가격 범위 통계 수집에 사용할 최대 거리(바 수), 기본값 200;
- Factor — 거리에 대한 평균화의 지수, 기본값 0 - 자동 검출을 의미, 0.0에서 1.0 사이의 사용자 정의 값 입력 가능 (예: 0.525);
- Method — 균일성 추정 방법 중 하나: 분산, 삼중 평균, 지니;
- MaxBars — 통계 계산에 사용할 바의 제한, 기본값 0 - 모든 사용 가능한 바를 의미;
참고: 차트에서 무제한 또는 수십만 개의 바를 사용하는 경우 계산에 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 문제가 발생한다면, 바의 수를 수만 개로 제한하는 것을 고려해 보세요.
출력값
이 지표는 각 거리 범위(1..Period)와 선택한 균일성 계수에 대한 평균 가격 변화의 파란색 히스토그램을 보여줍니다. 또한, 참고용으로 지속적으로 증가하는 바(거리) 수를 나타내는 두 번째 히스토그램(주황색)도 제공됩니다. 현재 타임시리즈의 테스트된 계수와 해당 메트릭의 전체 테이블은 로그에 인쇄됩니다.
스크린샷
다음 스크린샷은 3개의 시간 프레임에서 이 지표를 보여줍니다: D1, H1, M1. 각 차트에는 두 개의 인스턴스가 포함되어 있습니다:
- 위쪽 인스턴스는 Gini를 통해 F 자동 검출을 위해 설정되어 있으며, 찾아낸 값(한 번은 0.4, 두 번은 0.5)이 제목에 표시되고 별표로 표시됩니다;
- 아래쪽 인스턴스는 미리 정의된 F=0.6으로 설정되어 있습니다;
XAGUSD, D1에서 균일성 계수 두 개의 인디케이터
XAGUSD, H1에서 균일성 계수 두 개의 인디케이터
XAGUSD, M1에서 균일성 계수 두 개의 인디케이터