변동 지수 동적 평균(VIDYA)는 Tushar Chande가 개발한 기술적 지표입니다.
이 지표는 시장 변동성에 따라 평균화 기간이 동적으로 변화하는 지수 이동 평균(EMA)를 계산하는 독창적인 방법입니다. 평균화 기간은 시장의 변동성에 따라 결정되며, 변동성을 측정하기 위해 Chande 모멘텀 오실레이터(CMO)가 선택되었습니다.
이 오실레이터는 특정 기간(CMO 기간) 동안의 긍정적인 증가와 부정적인 증가의 합 비율을 측정합니다. CMO 값은 EMA의 스무딩 계수와 비율로 사용됩니다. 따라서 VIDYA는 CMO 기간과 EMA 기간이라는 두 가지 매개변수를 설정해야 합니다.
응용
대부분의 거래 시스템에서는 VIDYA 자체보다 VIDYA의 상한선과 하한선(상단 밴드 및 하단 밴드)을 사용합니다. 이들은 VIDYA보다 N% 위와 아래에 위치하며, 이 형태의 지표 해석은 볼린저 밴드(Bollinger Bands ®)와 유사하게 수행됩니다.
변동 지수 동적 평균 지표
계산:
표준 지수 이동 평균은 다음 공식을 통해 계산됩니다:
EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)
여기서:
- F = 2/(Period_EMA+1) - 스무딩 계수;
- Period_EMA - EMA 평균화 기간;
- Price(i) - 현재 가격;
- EMA(i-1) - 이전 EMA 값.
변동 지수 동적 평균의 값은 CMO를 사용하여 유사한 방식으로 계산됩니다:
VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))
여기서:
- ABS(CMO(i)) - 현재 Chande 모멘텀 오실레이터의 절대값;
- VIDYA(i-1) - 이전 VIDYA 값.
CMO 값은 다음 공식을 통해 계산됩니다:
CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))
여기서:
- UpSum(i) - 해당 기간 동안의 긍정적인 가격 증가의 현재 합;
- DnSum(i) - 해당 기간 동안의 부정적인 가격 증가의 현재 합.