안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 메타트레이더 5에서 사용할 수 있는 헨더슨 필터에 대해 알아보려고 합니다.
헨더슨 트렌드 필터란 무엇인가요?
헨더슨 필터는 널리 사용되는 트렌드 필터 세트입니다. 이 필터는 원래 1916년 로버트 헨더슨에 의해 보험 수리 작업을 위해 개발되었습니다. 또한 X-11 계열의 계절 조정 패키지에서도 사용되며, 예를 들어 X-12-ARIMA에서 활용됩니다. 헨더슨 필터는 독립적으로 사용될 수 있으며, 호주 통계청에서는 계절 조정 추정값에서 트렌드 추정값을 계산하는 데 사용합니다.
헨더슨이 필터를 도출하는 데 사용한 요구 사항은 왜곡 없이 지역적인 3차 다항식을 따라야 한다는 것이었습니다. 헨더슨 필터는 이동 평균 시리즈의 3차 차분의 제곱합을 최소화하여 도출됩니다. 헨더슨의 기준은 이러한 필터가 3차 다항식에 적용될 때 결과적으로 부드럽게 출력되는 값이 정확히 이러한 포물선에 맞도록 보장합니다. 이 필터는 경제적 시계열을 부드럽게 하는 데 적합하며, 트렌드에서 전형적인 주기가 변형되지 않고 그대로 통과하도록 허용합니다. 또한 6개월 이하의 매우 짧은 주기의 불규칙 변동을 거의 모두 제거하는 특성을 가지고 있습니다.
시간 시리즈의 중간에 적용되는 필터 가중치는 대칭적이며, 끝 부분의 필터 가중치는 비대칭적입니다. 이는 데이터 시리즈의 시작과 끝에서 데이터 포인트 양쪽에 충분한 데이터가 없어 대칭적인 필터 가중치를 생성할 수 없는 표준 엔드 포인트 문제로 인한 것입니다. 실제로는 별도의 예측을 생성한 후 대칭 필터 가중치를 적용하여 이 문제의 영향을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, ARIMA 방법을 사용할 수 있습니다.
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추가로, 헨더슨 필터는 센터링된 스무더의 한 종류로, 반기 바를 재계산한다는 점을 유의하시기 바랍니다.