작성자: 안드레이 N. 볼콘스키
윌리엄 블라우(Wiliam Blau)의 캔들스틱 모멘텀 지표는 그의 저서 "모멘텀, 방향, 그리고 다이버전스: 최신 모멘텀 지표를 활용한 기술적 분석"에 설명되어 있습니다.
- WilliamBlau.mqh 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include\ 에 위치해야 합니다.
- Blau_CMtm.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 에 위치해야 합니다.
모멘텀은 현재 가격(예: 바의 종가)과 이전 가격(몇 바 전)의 차이입니다. 모멘텀은 모든 시간대와 기간에 적용될 수 있습니다.
윌리엄 블라우에 따르면, 캔들스틱 모멘텀은 고정된 간격에서의 가격 변화로 정의됩니다:
cmtm = close - open
여기서:
- close - 바(캔들)의 종가;
- open - 바(캔들)의 시가.
캔들스틱 모멘텀은 상승 모멘텀일 경우 시가보다 종가가 높아 긍정적인 값을 가지며, 반대의 경우에는 부정적인 값을 가집니다.
캔들스틱 모멘텀의 정의는 다음과 같이 확장될 수 있습니다:
- 캔들스틱 모멘텀은 모든 시간대에 적용될 수 있습니다;
- 적용되는 가격(종가, 시가)은 다양할 수 있습니다.
q-기간 캔들스틱 모멘텀의 정의
윌리엄 블라우의 캔들스틱 모멘텀 지표
계산:
캔들스틱 모멘텀의 계산 공식은 다음과 같습니다:
cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]
여기서:
- q - 캔들스틱 모멘텀 계산에 사용되는 바의 수;
- price1 - 종가;
- price2[q–1] - q 바 전의 시가.
스무딩된 q-기간 캔들스틱 모멘텀의 계산은 다음과 같습니다:
CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)
여기서:
- q - q-기간 캔들스틱 모멘텀 계산에 사용되는 바의 수;
- price1 - 종가;
- price2 - q 바 전의 시가;
- cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-기간 캔들스틱 모멘텀;
- EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1차 스무딩 - q-기간 캔들스틱 모멘텀에 적용된 EMA(r);
- EMA(EMA(...,r),s) - 2차 스무딩 - 1차 스무딩의 결과에 적용된 EMA(s);
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3차 스무딩 - 2차 스무딩의 결과에 적용된 EMA(u).
- q - 캔들스틱 모멘텀 지표의 기간 (기본값 q=1);
- r - 캔들스틱 모멘텀에 적용된 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
- s - 1차 스무딩 결과에 적용된 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
- u - 2차 스무딩 결과에 적용된 3차 EMA의 기간 (기본값 u=3);
- AppliedPrice1 - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 만약 r, s 또는 u가 1과 같다면 스무딩은 적용되지 않습니다;
- 최소 비율 = (q-1+r+s+u-3+1).