작성자: 안드레이 N. 볼콘스키
방향성 트렌드 지수(DTI) 지표는 윌리엄 블라우가 저술한 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis"라는 책에서 소개됩니다. 이 지표는 복합 고/저 모멘텀에 기반하여 계산됩니다.
- WilliamBlau.mqh 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
- Blau_DTI.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\에 위치해야 합니다.
방향성 트렌드 지수(DTI) 지표
계산 방법:
방향성 트렌드 지수는 다음의 공식을 통해 계산됩니다:
100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) 100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0, then DTI(price,q,r,s,u)=0
여기서:
- q - 상승 추세 모멘텀과 하락 추세 모멘텀 계산에 사용되는 바의 수;
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - 복합 고/저 모멘텀;
- |HLM(q)| - HLM(q)의 절대값;
- HLM(q,r,s,u) - 삼중 스무딩된 HLM(q);
- EMA(...,r) - 1차 스무딩 - HLM에 적용되는 EMA(r);
- HLM(q)
- HLM(q)의 절대값에 적용됩니다;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2차 스무딩 - 1차 스무딩 결과에 적용되는 EMA(s);
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3차 스무딩 - 2차 스무딩 결과에 적용되는 EMA(u).
- q - HLM 계산에 사용되는 바의 수 (기본값 q=2);
- r - HLM에 적용되는 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
- s - 1차 스무딩 결과에 적용되는 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
- u - 2차 스무딩 결과에 적용되는 3차 EMA의 기간 (기본값 u=3).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 스무딩이 적용되지 않습니다;
- 최소 비율 = (q-1+r+s+u-3+1).