더블 지수 이동 평균 (DEMA)는 패트릭 멀로이가 개발하여 1994년 2월 "기술적 분석: 주식 및 상품" 잡지에 발표한 기술 지표입니다.
이 지표는 가격 시리즈를 부드럽게 하는 데 사용되며, 금융 자산의 가격 차트에 직접 적용됩니다. 또한 다른 지표의 값도 부드럽게 하는 데 활용될 수 있습니다.
DEMA의 장점은 톱니바퀴 모양의 가격 움직임에서 잘못된 신호를 제거하고 강한 추세에서 포지션을 유지할 수 있도록 돕는 것입니다.
더블 지수 이동 평균 지표
계산 방법:
이 지표는 지수 이동 평균 (EMA)를 기반으로 합니다. 가격이 EMA 값에서 얼마나 벗어나는지를 계산해 봅시다:
err(i) = Price(i) - EMA(Price, N, i)
여기서:
- err(i) - 현재 EMA 오차;
- Price(i) - 현재 가격;
- EMA(Price, N, i) - N 기간의 현재 가격 시리즈에 대한 EMA 값.
이제 지수 평균 오차 값을 가격의 지수 이동 평균 값에 더하면 DEMA를 얻을 수 있습니다:
DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)
= 2 * EMA(Price, N, i) - EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) - EMA2(Price, N, i)
여기서:
- EMA(err, N, i) - 현재 오차 err의 지수 평균 값;
- EMA2(Price, N, i) - 가격의 두 번 연속으로 부드럽게 한 현재 값.