R平方指标是用来衡量价格与其线性回归线之间关系的工具。一般来说，R平方值接近1.0意味着价格与回归线之间有完美的相关性，而接近0.0则表示两者之间关系较弱。
想要了解更多细节，可以参考Metastock帮助文档。
为了判断特定周期内的趋势是否具有统计显著性，我们可以绘制R平方指标，并参考下表。此表列出了在不同时间周期下，95%置信水平所需的R平方值。如果R平方值低于表中所示的临界值，则可以认为价格走势没有统计学上的显著性。
时间周期与R平方临界值（95%置信水平）：
- 5周期：R平方临界值 0.77
- 10周期：R平方临界值 0.40
- 14周期：R平方临界值 0.27
- 20周期：R平方临界值 0.20
- 25周期：R平方临界值 0.16
- 30周期：R平方临界值 0.13
- 50周期：R平方临界值 0.08
- 60周期：R平方临界值 0.06
- 120周期：R平方临界值 0.03
当你发现R平方在极端水平上趋于平稳时，可以考虑在当前趋势的反方向开设短期头寸。例如，如果当前趋势为正，且R平方超过0.80后开始下滑，那么可以考虑卖出或开设空头头寸。
在交易系统中，有许多方法可以利用R平方和斜率的线性回归输出。想了解更详细的信息，可以参考Tushar Chande和Stanley Kroll合著的《新技术交易者》一书。