深入解析MACD_Xtr指标：如何利用价格极值优化交易策略

作者：

Svinozavr

今天我们来聊聊与常规MACD不同的 _MACD_Xtr 指标。这个指标的特点是它的适应性超买/超卖区（用红色和绿色线表示），并且在MACD进入这些区域时，柱状图的颜色也会相应变化。

通常情况下，为了适应市场波动，交易者会使用指标本身进行调节。例如，当MACD的范围扩大时，超买和超卖区域的水平也会相应提高。但这种方法存在一个问题，就是相位延迟。也就是说，指标会先显示出超买或超卖的区域，然后经过平滑处理才会将这些区域移动到新的水平。因此，极值会在运动开始时显示出来，而这种适应性对后续的极值才有意义。如果市场形成V型或倒V型形态，那W型或M型又该如何处理呢？因此，我们不应该错失第一个极值带来的利润。

那么解决方案是什么呢？由于没有时间机器，我们可以利用波动率源，选择一个比自适应指标周期更短的时间段。这样，我们就可以“提前”预测指标的移动，将PC/PP的水平在指标开始移动之前进行调整。不过，这里会遇到两个矛盾的控制信号条件。一方面，控制信号不能过于平滑，以免在波动加大时产生相位延迟；另一方面，又需要从噪音中保持和过滤达到的波动水平。

为了解决这个问题，我们采用了前端和阻尼的分开平滑过滤方法，其原理在这里有详细说明。在这种情况下，我们只需要进行阻尼过滤，而前端控制信号的过滤是完全不必要的（最好是提高周期本身的波动性）。

指标输入参数：

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//| 指标输入参数            |
//+----------------------------------------------+
input int FastMA=12; // 快速EMA的周期
input int SlowMA=26; // 慢速EMA的周期
input AlgMode Source=ATR; // 数据源
input uint SourcePeriod=22; // 数据源周期
input uint FrontPeriod=1; // 前端平滑周期; 可能 < 1
input uint BackPeriod=444; // 阻尼平滑周期; 可能 < 1
input double xVolatility=0.5; // 波动率
input uint Sens=0; // 点差限制，或在成交量中以点或ticks表示
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // 成交量
input int Shift=0; // 指标在K线中的水平偏移

这个指标最初在MQL4中实现，并于2010年2月4日在mql4.com的代码库上发布。

图1 MACD_Xtr指标

图1 MACD_Xtr指标

深入解析MACD_Xtr指标：如何利用价格极值优化交易策略

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