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深入解析 Stochastic Momentum 指标 - 提高你的交易策略

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作者:安德烈·N·博尔康斯基

Stochastic Momentum(随机动量指标,简称 SM)由威廉·布劳(William Blau)提出,详见他的著作 《动量、方向与背离:最新动量指标在技术分析中的应用》

q周期的随机动量定义为当前收盘价与q根K线中点之间的距离。

  • 随机动量的数值 表示q周期价格区间中点与当前价格之间的距离。
  • 随机动量的符号 表示价格相对于价格区间中点的位置:当价格高于中点时为正值,低于中点时为负值。

威廉·布劳的随机动量定义

威廉·布劳的随机动量定义

  • WilliamBlau.mqh 文件必须放置在 terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_SM.mq5 文件必须放置在 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

威廉·布劳的随机动量指标

计算公式:

q周期随机动量的计算公式如下:

sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]

其中:

  • price - 收盘价;
  • q - 用于计算随机动量的K线数量;
  • LL(q) - 最低价(q根K线);
  • HH(q) - 最高价(q根K线);
  • 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q周期价格区间的中点。

平滑的q周期随机动量计算公式为:

SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)

其中:

  • price - 收盘价;
  • q - 用于计算随机动量的K线数量;
  • sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q周期随机动量;
  • EMA(sm(price,q),r) - 第一次平滑 - 指数平滑移动平均,周期为r,应用于q周期随机动量;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 第二次平滑 - 应用在第一次平滑结果上的EMA,周期为s;
  • EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 第三次平滑 - 应用在第二次平滑结果上的EMA,周期为u。
输入参数:
  • q - 随机动量的周期(默认q=5);
  • r - 应用于随机动量的第一次EMA周期(默认r=20);
  • s - 应用于第一次平滑结果的第二次EMA周期(默认s=5);
  • u - 应用于第二次平滑结果的第三次EMA周期(默认u=3);
  • AppliedPrice - 价格类型(默认AppliedPrice=PRICE_CLOSE)。
注意:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0。如果r、s或u=1,则不使用平滑;
  • 最小率=(q-1+r+s+u-3+1)。

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