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掌握线性回归斜率指标:MetaTrader 5交易者必看

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线性回归是一种用于价格数据的分析工具,它可以用以下直线方程来表示:

y[x] = y0 + b*x

其中:

  • x 是柱子的编号 (x=1..n);
  • y[x] 是相应的价格(开盘价、收盘价、中位价等);
  • b 是比例系数;
  • y0 是偏差。

该指标提供的线性回归斜率等于系数b的标准化版本。

b的计算公式为:

b = (n*Sxy - Sx*Sy)/(n*Sxx - Sx*Sx)

其中:

  • Sx = Sum(x, x = 1..n) = n*(n + 1)/2;
  • Sy = Sum(y[x], x = 1..n);
  • Sxx = Sum(x*x, x = 1..n) = n*(n+1)*(2*n+1)/6;
  • Sxy = Sum(x*y[x], x = 1..n);
  • n 是LRS的周期(输入参数 Per)。

b的分母可以简化为:

n*Sxx - Sx*Sx = n*n*(n-1)*(n+1)/12

最终,b的完整公式可以简化为:

b = 6*(2*Sxy/(n + 1) - Sy)/n/(n - 1)

系数b并未标准化。如果我们希望LRS在不同货币对中有大致相同的范围,必须对其进行标准化。通常,我们通过简单移动平均(SMA)或线性加权移动平均(LWMA)来标准化b,公式如下:

SMA = Sy/n
LWMA = 2*Sxy/n/(n + 1)

对应的LRS版本为:

LRS_SMA = b/SMA = 6*(2*Sxy/Sy/(n + 1) - 1)/(n + 1)

LRS_LWMA = b/LWMA = 6*(1 - (n + 1)*Sy/Sxy/2)/(n + 1)

这两种标准化版本几乎没有区别,因此选择了SMA标准化方式。同时,由于LRS的数值非常小,指标值的计算和绘制采用每十万分之一的比例,以便大致适应-100到+100的范围。

线性回归斜率

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