タートルトレーディングシステムは、デニス・ガートマンとビル・エッカートによって設計されたトレンドフォロー型のシステムです。このシステムは、歴史的高値や安値のブレイクアウトを利用してトレードを行い、取引を締結します。つまり、「安く買って高く売る」というアプローチとは真逆の考え方です。このトレンドフォロー型システムは、普通の人々に教えられ、ほぼ全員が利益を上げるトレーダーに変身しました。
主なルールは、「N日間のブレイクアウトでトレードし、M日間の高値または安値を超えた時に利益確定する（NはMよりも大きい必要があります）」です。具体例は以下の通りです：
- 10日間のブレイクアウトで買い、価格が5日間の安値に達したら取引を閉じる。
- 20日間のブレイクアウトで売り、価格が10日間の高値に達したら取引を閉じる。
このインジケーターでは、エントリーとエグジットのシグナルが矢印とドットとして表示されます。オリジナルシステムは以下の通りです：
- 青い矢印でロングエントリー
- 赤い矢印でショートエントリー
- 青いドットが表示されたらロングポジションをクローズ
- 赤いドットが表示されたらショートポジションをクローズ
このインジケーターは、私の他のインジケーターであるタートルトレーディングチャンネルと併用することで、同じ期間の表示やフォールセーフトレーディングシステムを提供します。このインジケーターの重要な機能は、最後の取引がストップアウトされたかを実際にチェックし、トレンドに沿ったさらなるエントリーシグナルを提供することです。タートルトレーディングのアプローチを完璧にサポートするための素晴らしい追加機能です。
ただし、私はアルゴリズムを少し変更して、早期のエントリーシグナルを得られるようにし、高ボラティリティの状態でのランダムなトレンドの揺れを避けるようにしました。これを実現するために、このインジケーターは、バーチャートが現在のトレンドラインの上または下で実際にクローズした時にのみトレンドの変化を表示します。普通のストップロスオーダーが単に触れたときのようにではありません。欠点は、最後のバーがクローズした後にしかトレンドの変化を検出できないことです。ただし、厳密なバージョンも用意されています。
両方のインジケーターは取引アラートを実装しており、トレーディングセットアップに応じて自由にオンオフできます。
これが、チャンネルとクラシックインジケーターを使用した際のトレーディングセットアップの例です。
さらに、このインジケーターはエントリー/エグジットアラートも実装しています。
パラメータ：
- TradePeriod: ドンチャンチャネルのトレードシグナル期間
- StopPeriod: ドンチャンチャネルのエグジットシグナル期間
- StrictEntry: タートルのような厳密なエントリー条件を適用
- StrictExit: タートルのような厳密なエグジット条件を適用
- StrictStop: タートルのように厳密なストップロスを適用
- Greedy: 利益が出ているか、ストップロスがヒットするまでトレードを終了しない
- EvaluateStoploss: ストップアウトされたかをチェックし、将来のシグナルを表示
- ATRPeriod: ストップロスを設定するATR期間
- ATRStopNumber: ストップロスを計算するためのNファクター
- DisplayAlerts: 知っての通り...
推奨事項：
- タートルトレーディングチャンネルインジケーターを参照し、完全かつオリジナルの取引ルールを確認してください。
- S1システムのエントリーシグナルを取得するためや、S2（フォールセーフ）システムを示すために使用できます。
変更履歴：
- 2012-06-12: エントリー、エグジット、ストップなどの厳密なオプションを追加してインジケーターを更新しました。
タートルトレーディングシステムは利益を上げられるか？
タートルトレーディングシステムのパフォーマンスは常に疑問視されてきました。以下は、EURUSD（1995-2012）のバックテストで、フィルタリングなしでこのインジケーターの全シグナルを取引し、現在のバーがクローズした後にのみ取引を行い、元のタートルルールに従ってエクスポージャーを減少させ、ポジションに追加し、ATR*2を使用してストップロスをトレーリングした結果です。
そして、最後に、各トレードに対して5%の初期リスクを設定した同じシステム（少し多すぎるかもしれませんが、見るのは楽しいです）。
