定义:
皮尔逊相关系数是两个变量的协方差,除以它们的标准差的乘积。这个定义涉及到一种“乘积矩”,也就是说,随机变量的均值调整后乘积的均值(即关于原点的第一矩)。因此,这个名字中带有“乘积矩”的修饰词。更多信息可以在这里找到:皮尔逊相关系数维基百科
本版本功能:
这个版本可以让我们在图表上计算当前符号的系数,也可以计算两个符号之间的相关系数。
- 当“第二符号”参数为空时,使用当前图表符号。在这种情况下,“延迟”参数必须设置为大于0的值,否则结果将始终为0。
- 当“第二符号”参数设置为与当前图表符号不同的有效符号时,将使用该符号。在这种情况下,“延迟”参数应设置为0(以计算对应的柱状图),但您也可以引入延迟,前提是要注意第二个符号的数据实际上是滞后的。
使用方法:
作为任何相关指标,当预期的相关性偏差时,可以作为采取相应行动的信号(在相关交易风格中使用)。
示例:
当前符号,延迟1个柱状图

外部符号,无延迟
