ピアソン係数の定義:
ピアソンの相関係数は、2つの変数の共分散をそれぞれの標準偏差の積で割ったものです。この定義の形式は「積モーメント」を含み、平均(原点周りのモーメント)の積を考慮したものです。詳細情報はこちらで確認できます。
このバージョンの特徴:
このバージョンでは、シンボル自体の係数を計算できるだけでなく、2つのシンボルの相関係数も計算できます。
- 「第二シンボル」パラメーターを空に設定すると、現在のチャートシンボルが使用されます。この場合、「ラグ」パラメーターは0より大きい値に設定する必要があります。そうしないと、結果は常に0になります。
- 「第二シンボル」パラメーターに現在のシンボルとは異なる有効なシンボルを設定すると、そのシンボルが使用されます。この場合、「ラグ」パラメーターは相関対応のバーを計算するために0に設定すべきですが、ラグを導入することも可能です。ただし、その場合は第二シンボルのデータが実際に遅延していることを考慮する必要があります。
使用方法:
相関指標として、期待される相関が偏差する場合、それを適切なアクションを取るための信号として利用できます(相関トレードスタイルにおいて)。
例:
現在のシンボルで1バーのラグを持つ場合

外国のシンボルで0バーのラグを持つ場合
