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ピアソン係数を使った相関分析 - MetaTrader 5での活用法

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ピアソン係数の定義:

ピアソンの相関係数は、2つの変数の共分散をそれぞれの標準偏差の積で割ったものです。この定義の形式は「積モーメント」を含み、平均(原点周りのモーメント)の積を考慮したものです。詳細情報はこちらで確認できます。

このバージョンの特徴:

このバージョンでは、シンボル自体の係数を計算できるだけでなく、2つのシンボルの相関係数も計算できます。

  • 「第二シンボル」パラメーターを空に設定すると、現在のチャートシンボルが使用されます。この場合、「ラグ」パラメーターは0より大きい値に設定する必要があります。そうしないと、結果は常に0になります。
  • 「第二シンボル」パラメーターに現在のシンボルとは異なる有効なシンボルを設定すると、そのシンボルが使用されます。この場合、「ラグ」パラメーターは相関対応のバーを計算するために0に設定すべきですが、ラグを導入することも可能です。ただし、その場合は第二シンボルのデータが実際に遅延していることを考慮する必要があります。

使用方法:

相関指標として、期待される相関が偏差する場合、それを適切なアクションを取るための信号として利用できます(相関トレードスタイルにおいて)。

例:

現在のシンボルで1バーのラグを持つ場合


外国のシンボルで0バーのラグを持つ場合



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