パーキンソン指標、またはハイ・ロー範囲ボラティリティは、1980年に物理学者マイケル・パーキンソンによって開発されました。この指標は、特定の期間における高値と安値を用いて、ランダムウォークのリターンのボラティリティを推定することを目的としています。IVolatility.comでは、日々のパーキンソン値を計算しています。価格は固定の時間間隔で観測され、n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180日でデータが収集されます。
- SHは、t日の株の高値です。
- SLは、t日の株の安値です。
- ハイ/ローリターン (xtHL)は、株の高値と安値の比率の自然対数として計算されます。
- リターン:
- パーキンソン数:
パーキンソン数の重要な使い方は、1日の価格分布の評価や市場ダイナミクスの理解を深めることです。この指標と定期的にサンプリングされたボラティリティを比較することで、トレーダーは市場における平均回帰の傾向やストップロスの分布を理解しやすくなります。
