วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ NV หรือ Natenberg's Volatility กันนะครับ ตัวชี้วัดความผันผวนที่คิดค้นโดย Sheldon Natenberg ซึ่งจะช่วยให้เราวิเคราะห์ความผันผวนในอดีตได้ง่ายขึ้น
ความผันผวนในอดีต ที่ Sheldon Natenberg กล่าวถึงนั้น จะถูกกำหนดโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปลี่ยนแปลงราคาที่คำนวณจากช่วงเวลาเท่ากัน
ตัวชี้วัด NV มีพารามิเตอร์การตั้งค่าที่สำคัญเพียงตัวเดียว คือ:
- Period - ช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัด
การคำนวณ:
NV = StdDev(R, Period)
โดยที่:
R = Log(Close / PrevClose)
