ทำความรู้จักกับตัวชี้วัด R-Squared ในการเทรด

R-Squared เป็นตัวชี้วัดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มกับเส้นการถดถอยเชิงเส้น โดยค่าที่ใกล้เคียงกับ 1.0 แสดงถึงความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ ส่วนค่าที่ใกล้เคียงกับ 0.0 จะแสดงถึงความสัมพันธ์ที่น้อยมากครับ

ในการตรวจสอบว่าทิศทางของราคาในช่วงเวลาที่กำหนดมีความสำคัญทางสถิติหรือไม่ ให้เราพล็อตตัวชี้วัด R-Squared และดูตารางด้านล่างนี้ ซึ่งแสดงค่าที่จำเป็นของ R-Squared สำหรับระดับความเชื่อมั่น 95% ในช่วงเวลาต่าง ๆ หากค่าที่ได้ต่ำกว่าค่าที่แสดงในตาราง คุณควรถือว่าราคาไม่มีแนวโน้มที่มีความสำคัญทางสถิติครับ

จำนวนช่วงเวลา R-Squared ค่าที่สำคัญ (95% ความเชื่อมั่น)

5 0.77
10 0.40
14 0.27
20 0.20
25 0.16
30 0.13
50 0.08
60 0.06
120 0.03

นอกจากนี้ คุณอาจพิจารณาเปิดตำแหน่งขายในระยะสั้นตรงข้ามกับแนวโน้มเมื่อคุณสังเกตเห็น R-Squared ที่มีค่ารอบตัวสูงสุด เช่น ถ้าสโลปเป็นบวกและ R-Squared เกิน 0.80 และเริ่มมีแนวโน้มลดลง คุณอาจพิจารณาขายหรือเปิดตำแหน่งสั้นครับ

มีวิธีการมากมายในการใช้ผลลัพธ์จากการถดถอยเชิงเส้น เช่น R-Squared และ Slope ในระบบการเทรด หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญอ่านหนังสือ The New Technical Trader โดย Tushar Chande และ Stanley Kroll ได้เลยครับ

ทำความรู้จักกับตัวชี้วัด R-Squared ในการเทรด

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง