สวัสดีเพื่อนๆ เทรดเดอร์ทุกคน! วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Kalman Filter อินดิเคเตอร์เจ๋งๆ ที่จะช่วยให้การเทรดของเรามีความแม่นยำและลดเสียงรบกวนจากตลาดได้ดียิ่งขึ้น
Kalman Filter เป็นหนึ่งในประเภทของ ฟิลเตอร์แบบรีเคอร์ซีฟ ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการประเมินสถานะของระบบในเวลาปัจจุบัน โดยอิงจากการประเมินสถานะและความผิดพลาดในรอบการทำงานก่อนหน้า
สำหรับอินดิเคเตอร์นี้มีพารามิเตอร์การตั้งค่าทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่:
- K - ค่าฟิลเตอร์ Kalman;
- Sharpness - ค่าปัจจัยสำหรับการคำนวณการลดข้อผิดพลาด;
- Applied price - ราคาที่ใช้ในการคำนวณ.
การคำนวณ:
Kalman[i] = Error + Velocity[i]
ซึ่งประกอบไปด้วย:
Error = Kalman[i-1] + Distance * ShK Velocity[i] = Velocity[i-1] + Distance * K / 100 Distance = Price[i] - Kalman[i-1] ShK = sqrt(Sharpness * K / 100)
