ความผันผวนประวัติศาสตร์: ปาร์คินสัน - อินดิเคเตอร์สำหรับ MetaTrader 5

ตัวเลขปาร์คินสัน หรือที่เรียกว่า ความผันผวนจากช่วงสูงต่ำ ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักฟิสิกส์ ไมเคิล ปาร์คินสัน ในปี 1980 เพื่อประเมินความผันผวนของผลตอบแทนในการเดินแบบสุ่ม โดยใช้ราคาสูงสุดและต่ำสุดในระยะเวลาหนึ่ง โดยที่ IVolatility.com จะคำนวณค่าปาร์คินสันรายวัน ราคาจะถูกสังเกตในช่วงเวลาที่กำหนด: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 วัน

SH คือราคาสูงสุดของหุ้นในวัน t
SL คือราคาต่ำสุดของหุ้นในวัน t
ผลตอบแทนจาก High/Low (xt^HL) คำนวณจากลอการิธึมธรรมชาติของอัตราส่วนระหว่างราคาสูงสุดกับราคาต่ำสุดของหุ้น
ผลตอบแทน:
และตัวเลขปาร์คินสัน:

การใช้ตัวเลขปาร์คินสันที่สำคัญคือการประเมินการกระจายราคาตลอดทั้งวัน รวมถึงการเข้าใจพลศาสตร์ของตลาดได้ดียิ่งขึ้น การเปรียบเทียบตัวเลขปาร์คินสันกับความผันผวนที่ถูกสุ่มตัวอย่างเป็นระยะ ๆ ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแนวโน้มการกลับไปหาค่าเฉลี่ยในตลาด รวมถึงการกระจายของจุดหยุดขาดทุน

ความผันผวนประวัติศาสตร์: ปาร์คินสัน - อินดิเคเตอร์สำหรับ MetaTrader 5

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง