Pattern แท่งเทียนมีต้นกำเนิดมาจากนักเทรดข้าวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 โดยออกแบบมาเพื่อจับจิตวิทยาตลาดจากการเคลื่อนไหวของราคา (เปิด, สูงสุด, ต่ำสุด, ปิด) เช่น Pattern สามนกดำ, Bullish Engulfing หรือ Doji ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และอุปทาน ช่วยบ่งบอกถึงการกลับตัวหรือการต่อเนื่องตามความรู้สึกของนักเทรด โดยเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำและมีระบบอัตโนมัติน้อย การเทรดในลักษณะนี้มักจะอิงจากพฤติกรรมมนุษย์และการตัดสินใจของนักเทรดเอง
โปรเจคนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจจับการก่อรูป Pattern แท่งเทียนที่มีชื่อเสียงทั้งหมด พร้อมกับทำเครื่องหมาย Pattern ขาขึ้นด้วยเส้นสีเขียว และ Pattern ขาลงด้วยเส้นสีแดง MetaQuotes เคยเผยแพร่โค้ดเมื่อ 10 ปีที่แล้วซึ่งใช้เฉพาะสำหรับ Expert Advisors (EA) ซึ่งเป็นห้องสมุด Pattern แท่งเทียน โดยส่วนหนึ่งของตรรกะถูกนำมาจากห้องสมุดนี้ แต่โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ใน Indicators ได้ ดังนั้นจึงต้องเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมด ซึ่งทำให้มีโอกาสทดสอบและปรับปรุงฟังก์ชันการตรวจจับ Pattern ให้มีคุณภาพสูงมากขึ้น
สถาบันใหญ่ ๆ (เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์, ตลาดผู้สร้าง) ใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อน รวมถึงการเรียนรู้ของเครื่องและโมเดลเชิงปริมาณ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มากกว่าการดู Pattern ราคาเพียงอย่างเดียว พวกเขาอาจคาดการณ์ปฏิกิริยาของนักเทรดรายย่อยต่อ Pattern แท่งเทียนและตั้งตำแหน่งตรงข้าม โดยเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เช่น Forex หรือดัชนีหลัก ๆ
Pattern แท่งเทียนยังมีความสำคัญอยู่หรือไม่?
ยังมีความสำคัญอยู่ เพราะ Pattern แท่งเทียนสะท้อนจิตวิทยาของมนุษย์และอัลกอริธึมที่ฝังอยู่ในการเคลื่อนไหวของราคา นักเทรดทั้งรายย่อยและสถาบันต่างติดตาม Pattern สำคัญ (เช่น Hammer ที่ระดับแนวรับ) และมีความเป็นไปได้ที่หลายคนจะลงมือทำตามสัญญาณเดียวกัน
บริบทสำคัญ: Pattern มักจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเมื่อแยกออกจากกัน ความน่าเชื่อถือของมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อรวมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ระดับแนวรับ/แนวต้าน, ปริมาณการซื้อขาย หรือ Indicator แนวโน้ม
การวิเคราะห์ในปี 2019 เกี่ยวกับ Pattern แท่งเทียนใน Forex พบว่า Pattern เช่น Doji และ Engulfing มีความสำคัญทางสถิติในการคาดการณ์การกลับตัวในระยะสั้น แต่ความได้เปรียบจะลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีความถี่สูงเนื่องจากเสียงรบกวนในตลาดและกลยุทธ์ที่สวนทางจากสถาบัน
ในตลาดที่มีแนวโน้ม Pattern การต่อเนื่อง (เช่น สามทหารขาว) อาจเชื่อถือได้ แต่ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวที่ผันผวน Pattern การกลับตัวมักจะล้มเหลว
สถาบันไม่ได้ฉลาดกว่า Pattern เสมอไป ผู้เล่นรายใหญ่เองก็นำ Pattern แท่งเทียนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะที่ระดับสำคัญ (เช่น Fibonacci retracements, pivot points)
ใน Indicator จะมีการใช้ค่าเฉลี่ยในการกำหนดขนาดของแท่งเทียนในช่วงหนึ่ง ๆ โดยมีตัวเลือกในการตั้งค่า "ใช้ State Machine" ซึ่งจะทำให้ Indicator เปลี่ยนแปลงโดยถ้าพบ Pattern ขาขึ้น จะไม่สนใจ Pattern ขาขึ้นถัดไปจนกว่าจะพบ Pattern ขาลงถัดไป และเมื่อพบ Pattern ขาลงก็จะไม่สนใจ Pattern ขาลงถัดไปจนกว่าจะพบ Pattern ขาขึ้น
นอกจากนี้ยังมีโหมดที่แตกต่างกันใน Indicator: "Immediate Formation" หมายความว่าตรวจจับ Pattern ได้โดยไม่มีกระแส (แต่มีความเสี่ยงที่จะ repaint) และ "Formation Confirmed" หมายความว่า Pattern ได้รับการยืนยันในแท่งก่อนหน้าและจะไม่มีการ repaint
