ผู้เขียนจริง:
Rosh
สำหรับเทรดเดอร์หลายคน การวัดความผันผวน (Volatility) เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมันช่วยให้เราทราบถึงความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงเวลาต่าง ๆ หนึ่งในวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ความผันผวนในระยะสั้น (ประมาณ 6 วัน) มักจะมีความสัมพันธ์กับความผันผวนในระยะยาว (ประมาณ 100 วัน) ตัวชี้วัดนี้จะช่วยคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนระยะสั้น (Vol_short) และความผันผวนระยะยาว (Vol_long):
Vol_change=Vol_short/Vol_long
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ใช้ที่นี่ไม่ได้มาจากความแตกต่างของราคาปิด แต่จะมาจากลอการิธึมของความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดในวันปัจจุบันและราคาปิดในวันก่อนหน้า:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k)
โดยที่ k คือระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงความผันผวน
สำหรับการใช้งาน ตัวชี้วัดนี้จะใช้คลาสจาก SmoothAlgorithms.mqh library (ต้องคัดลอกไปยัง terminal_data_folder\MQL5\Include) ซึ่งการใช้งานของคลาสนี้จะมีการอธิบายอย่างละเอียดในบทความ "การเฉลี่ยซีรีส์ราคาเพื่อการคำนวณระหว่างกลางโดยไม่ต้องใช้บัฟเฟอร์เพิ่มเติม".
ตัวชี้วัดนี้ถูกพัฒนาขึ้นใน MQL4 และเผยแพร่ใน Code Base เมื่อวันที่ 03.02.2008.
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องมือ Open Range Breakout สำหรับ MetaTrader 5
- การวิเคราะห์สเปกตรัมเดี่ยว: ตัวชี้วัดแนวโน้มสำหรับ MetaTrader 5
- ID Lite Info MA – ตัวช่วยวิเคราะห์ Moving Average สำหรับ MetaTrader 5
- การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์รายวันใน MT5 - เครื่องมือที่ช่วยในการเทรด
- Volume Profile + Range v6.0: เครื่องมือวิเคราะห์การซื้อขายใน MetaTrader 5