लेखक: Rosh
वोलाटिलिटी (परिवर्तनशीलता) को मापने के कई तरीके हैं। इनमें से एक है एक निश्चित समय अवधि के लिए रिटर्न का मानक विचलन निकालना। कभी-कभी, एक छोटे समय के लिए वर्तमान वोलाटिलिटी (जैसे 6 दिन) एक बड़े समय के वोलाटिलिटी (जैसे 100 दिन) के साथ संबंधित होती है। यह संकेतक छोटे वोलाटिलिटी Vol_short और बड़े वोलाटिलिटी Vol_long के बीच संबंध को मापता है:
Vol_change=Vol_short/Vol_long
यहां मानक विचलन बंद होने की कीमतों के अंतर से नहीं, बल्कि वर्तमान दिन की बंद होने की कीमत और पिछले दिन की बंद होने की कीमत के लॉगरिदम के संबंध से निकाला जाता है:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
जहां k वोलाटिलिटी परिवर्तन की अवधि है।
यह संकेतक SmoothAlgorithms.mqh पुस्तकालय वर्गों का उपयोग करता है (इन्हें terminal_data_folder\MQL5\Include में कॉपी करना चाहिए)। इन वर्गों के उपयोग को विस्तार से वर्णित किया गया है लेख में "अतिरिक्त बफर का उपयोग किए बिना मध्यवर्ती गणनाओं के लिए मूल्य श्रृंखलाओं का औसत".
यह संकेतक पहले MQL4 में लागू किया गया था और कोड बेस में 03.02.2008 को प्रकाशित किया गया था।
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