Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Índice de Momentum de Velas Japonesas (CMI), basado en el Indicador de Momentum de Velas, es una herramienta que fue descrita por William Blau en su libro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- El archivo WilliamBlau.mqh debe colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Include\
- El archivo Blau_CMI.mq5 debe colocarse en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Los valores del Índice de Momentum de Velas están normalizados (por valores absolutos) y se mapean en el intervalo [-100, +100]. Gracias a esta normalización, los valores positivos de CMI indican estados de sobrecompra en el mercado, mientras que los valores negativos indican estados de sobreventa.
Índice de Momentum de Velas Japonesas
Cálculo:
El Índice de Momentum de Velas se calcula mediante la siguiente fórmula:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(precio1,precio2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(precio1,precio2,q,r,s,u)
CMI(precio1,precio2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |cmtm(precio1,precio2,q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |cmtm(precio1,precio2,q)| ,r),s),u)
si EMA(EMA(EMA(|cmtm(precio1,precio2,q)|,r),s),u)=0, entonces CMI(precio1,precio2,q,r,s,u)=0
donde:
- q - número de barras utilizadas en el cálculo del Momentum de Velas;
- precio1 - precio de cierre;
- precio2 - precio de apertura hace q barras;
- cmtm(precio1,precio2,q)=precio1-precio2[q-1] - Momentum de Velas;
- |cmtm(precio1,precio2,q)| - valor absoluto del Momentum de Velas;
- CMtm(precio,q,r,s,u) - Momentum de Velas suavizado tres veces;
- EMA(...,r) - primer suavizado EMA(r), aplicado a:
- Momentum de Velas;
- Valor absoluto del Momentum de Velas;
- EMA(EMA(...,r),s) - segundo suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - tercer suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del segundo suavizado.
- q - número de barras utilizadas en el cálculo del Momentum de Velas (por defecto q=1);
- r - período del primer EMA, aplicado al Momentum de Velas (por defecto r=20);
- s - período del segundo EMA, aplicado al resultado del primer suavizado (por defecto s=5);
- u - período del tercer EMA, aplicado al resultado del segundo suavizado (por defecto u=3);
- AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza el suavizado;
- Tasas mínimas =(q-1+r+s+u-3+1).
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