El Índice de Masa (IM) es una herramienta diseñada para detectar posibles reversiones de tendencia basándose en cambios en el rango entre los precios más altos y más bajos.
Cuando el rango se expande, el Índice de Masa aumenta; por el contrario, si se estrecha, el índice disminuye. Este indicador fue popularizado por Tushar Chande y Donald Dorsey.
Según D. Dorsey, la señal más importante que nos ofrece el Índice de Masa es un modelo especial denominado 'abultamiento de reversión'. Este abultamiento se forma cuando el Índice de Masa de 25 períodos supera 27 y luego cae por debajo de 26.5. En este caso, es muy probable que ocurra un giro en el precio, independientemente de la tendencia general, es decir, no importa si los precios están subiendo, bajando o fluctuando dentro de un rango de negociación.
Para identificar si la señal producida por el abultamiento de reversión es de compra o venta, comúnmente se utiliza la media móvil exponencial (MME) de 9 períodos. Cuando aparece un abultamiento de reversión, es momento de comprar si la MME está cayendo (con la intención de una reversión), y vender si está en aumento.
Cálculo:
IM = SUMA (MME (ALTA - BAJA, 9) / MME (MME (ALTA - BAJA, 9), 9), N)
Donde:
- SUMA - suma;
- ALTA - precio más alto de la barra actual;
- BAJA - precio más bajo de la barra actual;
- MME - media móvil exponencial;
- N - período del indicador (número de valores a sumar).
No solo se puede utilizar el suavizado MME en este indicador. También es posible cambiar el algoritmo de suavizado entre diez variantes diferentes:
- SMA - media móvil simple;
- MME - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil ponderada lineal;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.
Cabe destacar que los parámetros de tipo fase para diferentes algoritmos de suavizado tienen significados completamente diferentes. Para JMA, es una variable externa de fase que cambia de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para mejor visualización, para VIDYA es el período del oscilador CMO y para AMA es un período MME lento. En otros algoritmos, estos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA, el período MME rápido es un valor fijo que es igual a 2 por defecto. La relación de potenciación también es igual a 2 para AMA.
El indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deben ser copiadas a la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describió detalladamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Buffers Adicionales".
Este indicador fue implementado por primera vez en MQL4 y publicado en Code Base el 08.02.2007.
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