El Índice de Choppiness es una forma innovadora de calcular la dimensión fractal en los mercados financieros.
¿Qué es el Choppiness?
El Choppiness es un indicador moderno que se basa en conceptos de la teoría del caos y la geometría fractal. Benoit Mandelbrot, el pionero en el estudio de la geometría fractal, hizo que el tema ganara gran interés. Demostró cómo los fractales se pueden encontrar en múltiples lugares, tanto en matemáticas como en la naturaleza, desde formaciones de nubes hasta olas, hojas, huellas dactilares y girasoles. Sus ideas han sido un punto de conexión fascinante entre las matemáticas y el mundo natural.
A diferencia de lo que muchos piensan, que solo existen dimensiones enteras como 1D, 2D y 3D, en la geometría fractal existen dimensiones fraccionarias entre estas. Por lo tanto, hay varias dimensiones fractales que se sitúan entre una línea 1D y un plano 2D. Los fractales son, en esencia, una medida de la dimensionalidad de un sistema, capaces de expresar diferentes imágenes basadas en la naturaleza fraccionaria de la dimensión.
Un trader australiano, E. W. Dreiss, tuvo la brillante idea de utilizar la geometría fractal para medir el movimiento de precios en un activo. Asignó de manera ingeniosa una "dimensión" a un gráfico de movimiento de precios. Un gráfico que muestra una tendencia lineal podría ser considerado como una dimensión completa de 1, mientras que un gráfico completamente errático y sin tendencia podría tener una dimensión de 2. Entre estos dos valores, se representan estados fraccionarios y diferentes grados de choppiness.
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