Der Detrended Price Oscillator (DPO) ist ein technischer Indikator, der die überkauften und überverkauften Zustände des Marktes anzeigt und zudem für Kauf- und Verkaufssignale genutzt werden kann.
Er filtert Trends heraus, um sich auf die grundlegenden Preisbewegungszyklen zu konzentrieren. Dabei wird der gleitende Durchschnitt in eine Linie umgewandelt, und die Preisänderungen unter und über dieser Linie werden zu einem Trendoszillator.
Dieser Indikator hebt kurzfristige Zyklen hervor, da die Analyse der kurzfristigen Komponenten langfristiger Zyklen nützlich sein kann, um wichtige Wendepunkte dieser Zyklen zu bestimmen. DPO ignoriert langfristige Preiskreisläufe, wodurch kurzfristige Zyklen deutlicher sichtbar werden.
Berechnung:
Diese DPO-Version wird wie folgt berechnet:
wo:
- XMA - Glättungsalgorithmus;
- Preis[] - aktueller Preis eines Finanzinstruments;
- SMOOTH_Period - finale Glättungsperiode des Indikators;
- DPO_Period - Glättungsperiode des DPO;
- bar - Balkenindex.
Handelssignale:
Wenn der DPO über seiner Nulllinie liegt (d.h. der Preis über seinem gleitenden Durchschnitt), ist das ein bullisches Signal. Liegt der DPO unter der Nulllinie (d.h. der Preis unter seinem gleitenden Durchschnitt), ist das ein bärisches Signal.
Wendepunkte langfristiger Zyklen (Divergenzen):
- Wenn das Chart ein höheres Hoch oder ein tieferes Tief bildet, sollte man auf eine Preisumkehr warten;
- Wenn ein Hoch oder ein Tief niedriger/höher als das vorherige ist, wird der Preis fallen.
Es gibt zwei Interpretationen für Kauf-/Verkaufssignale.
Wir sollten kaufen, wenn:
- DPO die Nulllinie nach oben kreuzt;
- DPO sich im überverkauften Bereich befindet, was durch vorherige Tiefs bestätigt wird, und gleichzeitig die obere Linie des Kanals von DPO und dem Preis durchbrochen wird, wodurch die abwärts gerichtete Preisbewegung begrenzt wird.
Wir sollten verkaufen, wenn:
- DPO die Nulllinie nach unten kreuzt;
- DPO sich im überkauften Bereich befindet, was durch vorherige Höchststände bestätigt wird, und gleichzeitig sowohl DPO als auch der Preis eine Unterstützungslinie eines aufsteigenden Trends brechen.
Der Indikator wird selten allein zur Generierung von Handelssignalen genutzt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Indikator nur in Kombination mit anderen Indikatoren effektiv sein kann. Dennoch ist er ein nützliches Werkzeug, um Zyklen zu erkennen und die optimale Breite anderer Indikatorenfenster festzulegen.
Dieser Indikator ermöglicht es, aus zehn möglichen Varianten Glättungs- und Durchschnittsalgorithmen auszuwählen:
- SMA - einfache gleitende Durchschnitt;
- EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
- SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
- LWMA - linear gewichteter gleitender Durchschnitt;
- JJMA - JMA adaptive Durchschnitt;
- JurX - ultralineare Glättung;
- ParMA - parabolische Glättung;
- T3 - Tillson's mehrfach exponentielle Glättung;
- VIDYA - Glättung mit Tushar Chande's Algorithmus;
- AMA - Glättung mit Perry Kaufman's Algorithmus.
Es sollte beachtet werden, dass die Parameter Phase1 und Phase2 für unterschiedliche Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Für JMA ist es eine externe Phasenvariable, die von -100 bis +100 variiert. Für T3 ist es ein Glättungsverhältnis, das zur besseren Visualisierung mit 100 multipliziert wird, für VIDYA ist es die CMO-Oszillatorperiode, und für AMA ist es eine langsame EMA-Periode. In anderen Algorithmen haben diese Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. Für AMA ist die schnelle EMA-Periode ein fester Wert und beträgt standardmäßig 2. Das Verhältnis der Potenz ist ebenfalls gleich 2 für AMA.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (müssen in den terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde ausführlich im Artikel "Durchschnittsbildung von Preisdaten für Zwischenberechnungen ohne Verwendung zusätzlicher Puffer" beschrieben.
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