Autor original: Vladislav Goshkov (VG)
O XROC2_VG é um indicador que combina gráficos de ROC de dois tipos arbitrários (incluindo Momentum) e períodos diferentes em uma única janela. Isso permite que você visualize as mudanças de preço de forma mais prática.
Os indicadores resultantes são processados por um algoritmo de média, que ajuda a filtrar o ruído aleatório, proporcionando uma análise mais limpa e eficaz.
Cálculo dos Indicadores
As equações utilizadas para o cálculo dos indicadores são:
MOM = (preço - preçoAnterior) [Momentum]; ROC = ((preço/preçoAnterior)-1)*100 [Taxa de Mudança]; ROCP = (preço-preçoAnterior)/preçoAnterior [Taxa de Mudança Percentual]; ROCR = (preço/preçoAnterior) [Taxa de Mudança em Proporção]; ROCR100 = (preço/preçoAnterior)*100 [Taxa de Mudança em Proporção Escala 100].
A média adicional é aplicada para suavizar ainda mais o indicador e eliminar as flutuações indesejadas. O indicador faz uso da classe CJJMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, que é detalhada no artigo Média de Séries de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais.
Esse indicador foi inicialmente implementado em MQL4 e publicado na Base de Código em 28.03.2006.
Fig. 1. O indicador XROC2_VG
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