XMA Ichimoku Channel: Uma Ferramenta Poderosa para o MetaTrader 5

Autor real:

ellizii

Se você é um trader que busca aprimorar suas análises, o indicador XMA Ichimoku Channel pode ser uma adição valiosa ao seu arsenal. Neste indicador, as médias móveis são calculadas de forma similar ao Ichimoku Kinko Hyo, e os envelopes são gerados a partir dessa base.

Parâmetros de entrada do indicador:

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//| Parâmetros de entrada do indicador|
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input uint Up_period=3; // Cálculo do preço máximo do período
input uint Dn_period=3; // Cálculo do preço mínimo do período
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extern MODE_PRICE Up_mode=HIGH;  // Busca do preço máximo 
extern MODE_PRICE Dn_mode=LOW;   // Busca do preço mínimo 
//---- 
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de suavização
input int XLength=100;                   // Profundidade de suavização                    
input int XPhase=15;                     // Parâmetros de suavização

input double Up_percent = 1.0; // Percentual do desvio da média para a construção da banda superior do canal
input double Dn_percent = 1.0; // Percentual do desvio da média para a construção do canal da banda inferior
//---- 
input int Shift=0;      // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos

Uma das grandes vantagens deste indicador é a capacidade de escolher entre diferentes métodos de suavização. Veja as opções:

SMA - média móvel simples;
EMA - média móvel exponencial;
SMMA - média móvel suavizada;
LWMA - média móvel ponderada linear;
JJMA - média adaptativa JMA;
JurX - suavização ultra linear;
ParMA - suavização parabólica;
T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

É importante notar que o parâmetro Phase tem significados diferentes entre os diversos algoritmos de suavização. Para JMA, a Phase é uma variável externa que varia entre -100 e +100, enquanto para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100. No caso do VIDYA, é um período do oscilador CMO, e para o AMA, refere-se a um período lento de EMA. Lembre-se que esses parâmetros não afetam a suavização dos outros algoritmos. O período rápido de EMA no AMA, por padrão, é fixo em 2, e a razão de crescimento da potência também é 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh, que deve ser copiada para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include. Para uma compreensão mais aprofundada do uso desta classe, confira o artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O XMA Ichimoku Channel foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 04.10.2010.

XMA Ichimoku Channel

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