안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 메타트레이더 5에서 사용할 수 있는 클링거 볼륨 오실레이터(KVO)에 대해 알아보겠습니다. 이 지표는 스티븐 클링거에 의해 개발되었으며, 단기 고점 및 저점 신호에 민감하면서도 장기적으로 자금의 흐름을 정확하게 보여주는 두 가지 특성을 가지고 있습니다.
클링거 볼륨 오실레이터는 다음과 같은 원리에 기반합니다:
- 가격 범위는 움직임의 척도이며, 볼륨은 그 움직임의 힘을 나타냅니다. 고가, 저가, 종가의 합계가 트렌드를 결정합니다. 만약 오늘의 합계가 어제의 합계를 초과하면 축적이 발생하고, 반대로 그 이하일 경우 분배가 발생합니다. 두 값이 같다면 현재 트렌드가 유지됩니다;
- 볼륨은 매일 가격 변동을 일으키며, 매수 세력과 매도 세력을 나타냅니다. KVO는 매일 축적된 주식 수와 분배된 주식 수의 차이를 통해 볼륨의 힘을 결정합니다. 높은 볼륨의 힘이 지속적으로 증가하면 상승 추세가 이어지고, 이 값이 점차 감소하면 상승 추세의 마지막 단계로 접어들어 하락 추세로의 전환이 시작됩니다. 이후 볼륨의 힘이 상승하면 다시 축적이 이루어져 바닥 형성이 반복됩니다;
- 볼륨의 힘을 오실레이터로 변환하면, 34일과 55일 지수 이동 평균의 차이를 나타내며, 13일 신호선과 함께 시장의 진입 및 퇴출을 쉽게 추적할 수 있습니다. 이 힘을 가격 움직임과 비교하면 고점 및 저점 간의 다이버전스를 확인할 수 있습니다.
KVO를 적용할 때 클링거가 추천하는 개념은 다음과 같습니다:
- 가장 신뢰할 수 있는 신호는 트렌드의 방향과 일치하는 경우입니다;
- 가장 강력한 신호는 가격과 지표 그래프의 새로운 고점 및 저점 간의 다이버전스이며, 특히 과매수/과매도 영역에서 더욱 신뢰할 수 있습니다;
- 상승 추세일 경우, KVO가 제로 아래로 내려갔다가 다시 상승하여 신호선을 교차할 때 매수하는 것이 좋습니다. 하락 추세일 경우, KVO가 제로 위로 상승했다가 다시 하락하여 신호선을 교차할 때 매도하는 것이 좋습니다.
KVO는 트렌드 방향으로 거래할 때 잘 작동하며, 반대로 거래할 경우 효율성이 떨어진다는 점을 기억해야 합니다.
이 지표는 XKVO의 히스토그램과 신호선의 스무딩 유형을 선택할 수 있는 10가지 변형 중 하나를 제공합니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 스무스 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - 적응형 JMA;
- JurX - 초선형 스무딩;
- ParMA - 포물선 스무딩;
- T3 - 멀티 지수 스무딩;
- VIDYA - 투샤르 찬드 알고리즘에 의한 스무딩;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘에 의한 스무딩.
Phase1과 Phase2 매개변수는 서로 다른 스무딩 알고리즘 사이에서 완전히 다른 의미를 가집니다. JMA의 경우, Phase는 -100에서 +100 사이의 외부 변수입니다. T3의 경우, 시각화를 개선하기 위해 100으로 곱해진 스무딩 비율입니다. VIDYA의 경우, CMO 오실레이터의 기간이며, AMA의 경우 느린 EMA 기간입니다. 이 매개변수들은 다른 알고리즘의 스무딩 계산에는 영향을 주지 않습니다. AMA의 경우, 기본적으로 빠른 EMA 기간은 2로 고정되어 있습니다. AMA의 성장 비율도 2와 동일합니다.
이 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 클래스 라이브러리를 사용합니다. 이 클래스의 사용 방법은 "버퍼를 추가로 사용하지 않고 중간 계산을 위한 평균 가격 시리즈" 기사에서 자세히 설명되어 있습니다.
