El Oscilador de Volumen Klinger (XKVO), creado por Stephen Klinger, es una herramienta fascinante en el mundo del trading. Este indicador tiene dos características que, a primera vista, parecen contradictorias: es sensible a las señales de picos y valles en el corto plazo, pero al mismo tiempo, muestra el flujo de dinero a largo plazo con gran precisión.
El XKVO se basa en los siguientes principios:
- La acción del precio refleja el movimiento, mientras que el volumen indica la fuerza de ese movimiento. La suma de Máximo + Mínimo + Cierre determina la tendencia. Si la suma del día actual supera la del día anterior, hay acumulación; si no, hay distribución. Si ambas sumas son iguales, se mantiene la tendencia actual;
- El volumen provoca variaciones constantes en el precio intradía, mostrando la fuerza de compradores y vendedores. El XKVO mide la fuerza del volumen a través de la diferencia entre acciones acumuladas y distribuidas cada día. Una alta y creciente fuerza de volumen anticipa una tendencia alcista. Luego, este valor tiende a disminuir, lo que indica el inicio de una tendencia bajista. La acumulación definitiva se repite antes de formarse un fondo;
- Al transformar la fuerza de volumen en un oscilador, que representa la diferencia entre las medias móviles exponenciales de 34 y 55 días con una línea de señal de 13 días, es sencillo trazar una "fuerza de volumen" para entradas y salidas del mercado. Comparar esta fuerza con los movimientos de precios puede ayudarte a identificar divergencias entre picos y valles.
Klinger sugiere seguir estos conceptos al aplicar el XKVO:
- Los señales más confiables aparecen en la misma dirección que la tendencia;
- El señal más fuerte se produce cuando hay divergencia entre nuevos picos y valles de precios y el indicador, especialmente en áreas de sobrecompra y sobreventa;
- En una tendencia alcista, es momento de comprar cuando el XKVO cae a niveles bajos, por debajo de cero, y luego gira al alza, cruzando su línea de activación. En una tendencia bajista, es hora de vender cuando el XKVO sube a niveles altos, por encima de cero, y luego gira a la baja, cruzando su línea de activación.
Es importante recordar que el XKVO funciona mejor cuando se opera en la dirección de la tendencia, siendo menos efectivo si se opera en contra de ella.
Este indicador permite elegir entre diez variantes distintas para la suavización del histograma y la línea de señal del XKVO:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil ponderada lineal;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavización ultra lineal;
- ParMA - suavización parabólica;
- T3 - suavización exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavización con el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavización con el algoritmo de Perry Kaufman.
Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen significados diferentes según los algoritmos de suavización. Para JMA, Phase es una variable externa que varía entre -100 y +100. Para T3, es una relación de suavización multiplicada por 100 para mejorar la visualización. Para VIDYA, corresponde a un período del oscilador CMO y para AMA, representa un período lento de EMA. Estos parámetros no afectan el cálculo de suavización en otros algoritmos. En AMA, el período rápido de EMA es un valor fijo de 2. La razón de crecimiento de la potencia para AMA también es 2.
Este indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada a terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de esta clase se describe con más detalle en el artículo "Serie de precio medio para cálculos intermedios sin utilizar buffers adicionales".
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