Autor original:
Sovpel Alexander
O indicador XATRStopLevel fornece o valor do Stop Loss para posições abertas, com base no indicador XATR.
Graças às informações sobre a volatilidade atual do mercado, podemos desenvolver um Stop Loss adaptativo.
Stop Loss Médio e Adaptativo
Podemos utilizar o intervalo de negociação médio (Average True Range) de um determinado período e multiplicar esse valor por uma constante (fator) para determinar a distância do nosso Stop Loss em relação à entrada. A grande vantagem de usar um Stop Loss baseado no Average True Range é que ele se adapta muito bem às condições atuais do mercado. Assim, a distância entre o ponto de entrada e o ponto de saída aumentará durante períodos de alta volatilidade e diminuirá em períodos de baixa volatilidade. Dessa forma, o Stop Loss adaptativo é uma excelente estratégia para gerenciar riscos em meio às mudanças na volatilidade do mercado.
Esse indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Code Base no dia 25.09.2009.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (que deve ser copiada para o diretório terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".
Além disso, o indicador utiliza a classe da biblioteca GetFontName.mqh (que também deve ser copiada para o diretório terminal_data_folder\MQL5\Include).
Fig.1 O indicador XATRStopLevel
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