Autor original:
Sovpel Alexander
El indicador XATRStopLevel proporciona un valor de Stop Loss para posiciones abiertas basado en el indicador XATR.
Gracias a la información sobre la volatilidad actual del mercado, podemos desarrollar un Stop Loss adaptativo.
Stop Loss Promedio y Adaptativo
Podemos utilizar el rango de trading promedio (Average True Range) durante un período determinado y multiplicar ese valor por un factor constante para definir cuán lejos puede estar la orden de stop desde nuestra entrada. La ventaja de utilizar un Stop Loss basado en el Average True Range es que se adapta muy bien a las condiciones actuales del mercado. La distancia entre el punto de entrada y el punto de salida aumentará en períodos de alta volatilidad y disminuirá en momentos de baja volatilidad. Así, el Stop Loss adaptativo se convierte en una excelente herramienta para gestionar riesgos en un entorno de volatilidad cambiante.
Este indicador fue implementado por primera vez en MQL4 y publicado en Code Base el 25.09.2009.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debes copiarla en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe en detalle en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".
También se utiliza la clase de la librería GetFontName.mqh (que también debes copiar en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include).
Fig.1 El indicador XATRStopLevel
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