En este indicador, los valores de la media móvil se ajustan gracias al algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
El Asesor Experto de GODZILLA, que alcanzó el tercer lugar en el Campeonato de Trading Automatizado 2006, se basa en un sistema de trading de ruptura desarrollado utilizando las lecturas de este indicador.
Se pueden seleccionar algoritmos de suavizado de entre diez versiones posibles:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil ponderada linealmente;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.
Es importante destacar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen significados completamente diferentes según el algoritmo de suavizado. Para JMA, es una variable externa de fase que varía de -100 a +100. Para T3, es una proporción de suavizado multiplicada por 100 para una mejor visualización; para VIDYA, se trata de un período del oscilador CMO, y para AMA, es un período de EMA lenta. En otros algoritmos, estos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA, el período de EMA rápida es un valor fijo y por defecto es 2. La proporción de elevación al cuadrado también es igual a 2 para AMA.
El indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (que deben ser copiadas a la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe detalladamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Buffers Adicionales".
Parámetros de entrada del indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Primer método de promediado de suavización input int Length1=12; // Profundidad de suavizado 1 input int Phase1=15; // Parámetro de suavizado 1 //---- para JJMA Phase1 varía en el rango -100 ... +100 impactando la calidad del proceso de transición; //---- para VIDIA Phase1 es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil lenta input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Segundo método de promediado de suavización input int Length2= 5; // Profundidad de suavizado 2 input int Phase2=15; // Parámetro de suavizado 2 //---- para JJMA Phase2 varía en el rango -100 ... +100 impactando la calidad del proceso de transición; //---- para VIDIA Phase2 es el período de CMO, para AMA es el período de la media móvil lenta input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de precio /* el cálculo del indicador se realiza a ese precio (1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPLE, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input uint Step=30; // Tamaño de oscilaciones planas //---- este parámetro determina el tamaño de las oscilaciones percibidas como planas (discretización digital en puntos) input uint Max_DEV=55; // Desviación terminal del precio de X2MA que no cambia el valor del promedio input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento vertical del indicador en puntos