Autor: Rosh
Es gibt viele Methoden, um Volatilität zu messen. Eine davon ist die Berechnung der Standardabweichung der Renditen über einen bestimmten Zeitraum. Oft steht die aktuelle Volatilität über einen kurzen Zeitraum (zum Beispiel 6 Tage) in Beziehung zur Volatilität über einen längeren Zeitraum (zum Beispiel 100 Tage). Dieser Indikator berechnet die Korrelation zwischen einer kurzfristigen Volatilität Vol_short und einer langfristigen Volatilität Vol_long:
Vol_change=Vol_short/Vol_long
Hierbei bezieht sich die Standardabweichung nicht auf den Unterschied der Schlusskurse, sondern auf die Logarithmen der Korrelation zwischen dem Schlusskurs des aktuellen Tages und dem Schlusskurs des vorherigen Tages:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
wobei k den Zeitraum der Volatilitätsänderung darstellt.
Der Indikator nutzt die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (diese müssen in den terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Eine ausführliche Beschreibung der Klassen findet ihr in dem Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Dieser Indikator wurde erstmals in MQL4 implementiert und am Code Base am 03.02.2008 veröffentlicht.
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