Autor original:
Vadim Shumilov
El Volumen Normalizado es un indicador diseñado principalmente para filtrar señales falsas que suelen aparecer durante los movimientos laterales del mercado.
La fortaleza del indicador de Volumen Normalizado radica en su enfoque en el volumen y el precio, apoyándose en la teoría de que los movimientos de tendencia fuerte suelen estar respaldados por un aumento en el volumen del mercado. Por lo tanto, este indicador cuenta con un filtrado de volumen bajo y alto.
La señal para abrir una posición se genera cuando el precio supera la línea horizontal en "1"; esto indica que el movimiento del precio es lo suficientemente fuerte como para considerar el rompimiento como verdadero.
Los principios del Volumen Normalizado son especialmente útiles en estrategias de ruptura o retroceso, ya que permiten evitar pérdidas innecesarias.
Este indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debes copiarlas en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se ha descrito a fondo en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin utilizar buffers adicionales".
Fig.1 Indicador de Volumen Normalizado
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