Il numero di Parkinson, ovvero la volatilità High Low Range, è stato sviluppato nel 1980 dal fisico Michael Parkinson e ha come obiettivo quello di stimare la volatilità dei ritorni in un movimento casuale, utilizzando i valori massimi e minimi di un determinato periodo. Su IVolatility.com puoi trovare i valori giornalieri di Parkinson, calcolati su intervalli di tempo fissi: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 giorni.
- SH è il prezzo massimo dell'azione nel giorno t.
- SL è il prezzo minimo dell'azione nel giorno t.
- Il ritorno High/Low (xtHL) si calcola come il logaritmo naturale del rapporto tra il prezzo massimo e il prezzo minimo di un'azione.
- Ritorno:
- Il numero di Parkinson:
Un utilizzo importante del numero di Parkinson è la valutazione della distribuzione dei prezzi durante la giornata, offrendo una comprensione più profonda delle dinamiche di mercato. Confrontare il numero di Parkinson con la volatilità campionata periodicamente aiuta i trader a comprendere la tendenza verso la mean reversion nel mercato e la distribuzione degli stop-loss.
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