A teoria:
O indicador foi desenvolvido a partir do trabalho original e das ideias de Francesco G. Cavasino, conforme descrito em seu artigo publicado "Volatilidade Estocástica".
- Estocástico Original (OriginalStoch como variável de entrada no código ou Calcular usando estocástico original na aba de entradas do indicador) - Você prefere que o indicador calcule a suavidade do estocástico no estilo original de George Lane ou que seja calculado como uma média móvel exponencial? Por padrão, essa opção está ativada.
- Volatilidade Original (OriginalVolatility como variável de entrada no código ou Calcular usando volatilidade original na aba de entradas do indicador) - No indicador original, a volatilidade histórica era prevista com base em dados diários, assumindo 252 dias úteis no ano. Se você estiver utilizando o indicador em um gráfico que não seja diário, é mais inteligente desativar o cálculo da volatilidade original (definindo esse parâmetro como falso).
Algumas explicações sobre o uso:
Este não é um indicador direcional. Isso significa que, mesmo sendo estocástico, ele não indica a direção do mercado, mas sim a magnitude da volatilidade. A suposição que embasa este indicador é que, em períodos de volatilidade extremamente baixa, é um bom momento para entrar no mercado, pois a mudança na volatilidade é iminente. Esses momentos são marcados por linhas vermelhas na subjanela do indicador e por velas vermelhas no gráfico. Para determinar a direção de entrada, você deve usar outros indicadores de tendência.
Esta versão:
Uma versão já foi publicada (uma versão "regular" na subjanela, que pode ser encontrada aqui: Volatilidade Estocástica), mas esta não utiliza aquele indicador para suas operações. O motivo é que algumas operações (como o cálculo da média móvel simples de longo prazo e desvio padrão em dados modificados que não são padrões) são muito, mas muito lentas se codificadas como MQL puro. Portanto, este indicador foi dividido em partes funcionais, que fazem o trabalho usando indicadores embutidos sempre que possível, e que, quando combinadas, realizam a tarefa completa.
Estão anexados todos os arquivos mq5, mas para simplificar (já que alguns podem ter dificuldades para compilar isso), todos os arquivos ex5 (no arquivo zip anexado) serão disponibilizados em um post separado após este, para que ninguém precise conhecer todos os passos de como fazer uma compilação de múltiplos arquivos que exige que certas etapas sejam seguidas em uma ordem exata.
Cada um dos indicadores anexados pode funcionar de forma independente, mas os dois “indicadores finais” são os indicadores "on-chart" e "2". Os indicadores "base" são, como o próprio nome diz, usados para cálculos básicos. Aqui está a aparência da versão "on-chart" (ela carrega automaticamente o "2" para exibição no mesmo gráfico):
E aqui está o "2" sozinho:
A versão on-chart ajuda você a identificar exatamente quais barras são "candidatas" a uma mudança de tendência ou condições de mercado, conforme o exemplo a seguir:
PS: não altere as configurações do indicador na subjanela inferior se estiver utilizando o indicador on-chart. Em vez disso, mude todas as configurações do indicador que está anexado no gráfico, pois as mudanças refletirão também no indicador da subjanela.
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