Oorspronkelijke auteur:
Rosh
Er zijn talloze manieren om volatiliteit (veranderlijkheid) te meten. Een daarvan is het berekenen van de standaarddeviatie van rendementen over een bepaalde periode. Soms is de huidige volatiliteit over een korte periode (bijvoorbeeld 6 dagen) gecorreleerd met de volatiliteit van een langere periode (bijvoorbeeld 100 dagen). Deze indicator berekent de correlatie tussen korte volatiliteit Vol_short en lange volatiliteit Vol_long:
Vol_change=Vol_short/Vol_long
De standaarddeviatie hier is niet die van het verschil in slotkoersen, maar van de logaritmes van de correlatie tussen de slotkoers van de huidige dag en die van de vorige dag:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
waarbij k de periode van volatiliteitsverandering is.
De indicator maakt gebruik van de SmoothAlgorithms.mqh bibliotheekklassen (deze moeten gekopieerd worden naar de terminal_data_folder\MQL5\Include). Het gebruik van deze klassen is uitgebreid beschreven in het artikel "Gemiddelden van Prijsseries voor Tussentijdse Berekeningen zonder Extra Buffers te Gebruiken".
Deze indicator is voor het eerst geïmplementeerd in MQL4 en gepubliceerd op Code Base op 03.02.2008.
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Verbeter je Handelsstrategieën met de ColorXADX Indicator voor MetaTrader 5