UltraAbsolutelyNoLagLwma: O Indicador Sem Atraso para MetaTrader 5

Hoje vamos falar sobre o UltraAbsolutelyNoLagLwma, um indicador que se baseia no AbsolutelyNoLagLwma e na análise de suas múltiplas linhas de sinal. O algoritmo de cálculo das linhas de sinal funciona assim: qualquer valor de período das diversas linhas de sinal é calculado usando uma progressão aritmética:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

O valor da variável Number varia de zero até StepsTotal. Os valores obtidos para os períodos são adicionados a um array de variáveis e são utilizados a cada tick do indicador para gerar um array dos valores suavizados do indicador. Com base nesse array, as direções da tendência atual são calculadas para cada suavização, e os números de tendências positivas e negativas são encontrados para todo o array dos valores suavizados do AbsolutelyNoLagLwma.

Os números finais de tendências positivas e negativas são suavizados e utilizados como as linhas do indicador que formam um histograma colorido exibido usando a classe DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. A direção da tendência neste indicador é determinada pela cor do histograma, enquanto sua força é determinada pela largura do histograma.

Para indicar a tendência, são utilizadas quatro cores para cada uma das duas direções de tendência: se os valores do histograma não entram nas áreas de sobrecompra/venda, as cores do indicador são mais escuras, enquanto se tornam mais claras quando os níveis de sobrecompra/venda são ultrapassados.

Parâmetros de Entrada do Indicador

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//| Parâmetros de entrada do indicador                   |
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input uint FLength=7;                                // profundidade da suavização                   
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;              // constante de preço
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;             // Método de suavização
input int StartLength=3;                            // Período inicial de suavização                    
input int WPhase=100;                               // Parâmetro de suavização
//----  
input uint Step=5;                                  // Passo de mudança de período
input uint StepsTotal=10;                           // Número de mudanças no período
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;         // Método de suavização
input int SmoothLength=3;                           // Profundidade da suavização
input int SmoothPhase=100;                          // Parâmetro de suavização
//----                          
input uint UpLevel=80;                              // Nível de sobrecompra em %%
input uint DnLevel=20;                              // Nível de sobrevenda em %%
input color UpLevelsColor=Blue;                     // Cor do nível de sobrecompra
input color DnLevelsColor=Blue;                     // Cor do nível de sobrevenda
input STYLE Levelstyle=DASH_;                       // Estilo dos níveis
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;                   // Espessura dos níveis

Os algoritmos de suavização podem ser selecionados entre dez versões possíveis:

SMA - Média Móvel Simples;
EMA - Média Móvel Exponencial;
SMMA - Média Móvel Suavizada;
LWMA - Média Móvel Ponderada Linear;
JJMA - Média Adaptativa JMA;
JurX - Média Ultraponderada;
ParMA - Suavização Parabólica;
T3 - Suavização Exponencial Múltipla de Tillson;
VIDYA - Suavização pelo algoritmo de Tushar Chande;
AMA - Suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

É importante ressaltar que os parâmetros do tipo Phase para diferentes algoritmos de suavização têm significados totalmente diferentes. Para o JMA, é uma variável externa de fase que varia de -100 a +100. Para o T3, é uma razão de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização; para o VIDYA, é o período do oscilador CMO; e para o AMA, é o período da média móvel exponencial lenta. Em outros algoritmos, esses parâmetros não afetam a média. Para o AMA, o período da média móvel exponencial rápida é fixo e igual a 2 por padrão. A razão de potência também é igual a 2 para o AMA.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie-a para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi descrito detalhadamente no artigo "Medição de Séries de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Indicador UltraAbsolutelyNoLagLwma

Fig 1. Indicador UltraAbsolutelyNoLagLwma

UltraAbsolutelyNoLagLwma: O Indicador Sem Atraso para MetaTrader 5

Parâmetros de Entrada do Indicador

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