Autore originale:
dm34@mail.ru
L'indicatore Ultra Momentum si basa sul Momentum e sull'analisi della direzione del trend attraverso più linee di segnale. L'algoritmo di calcolo delle linee di segnale è strutturato come segue. I parametri di ingresso dell'indicatore sono i seguenti:
- StartLength - valore iniziale minimo della prima linea di segnale;
- Step - passo di cambiamento del periodo;
- StepsTotal - numero totale di cambiamenti di periodo.
Ogni valore di periodo tra le linee di segnale è calcolato utilizzando una progressione aritmetica:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
Il valore della variabile Number varia da zero a StepsTotal. I valori ottenuti vengono aggiunti a un array di variabili e utilizzati ad ogni tick dell'indicatore per calcolare i valori dell'RSI smussato. Le direzioni del trend attuale per ciascuno dei smussamenti vengono calcolate, e viene determinato anche il numero di trend positivi e negativi per l'intero array dei valori RSI smussati. Il numero finale di trend positivi e negativi viene a sua volta smussato e utilizzato come linee dell'indicatore, che formano una nuvola colorata visualizzata grazie alla classe di stile DRAW_FILLING.
La direzione del trend in questo indicatore è determinata dal colore della nuvola, mentre la sua forza è indicata dalla larghezza della nuvola. Puoi utilizzare i livelli di ipercomprato (UpLevel) e ipervenduto (DnLevel) impostati in percentuale rispetto all'ampiezza massima dell'indicatore.
Inoltre, l'indicatore offre la possibilità di determinare la velocità di cambiamento della direzione della potenza del trend, visualizzata come quadrati colorati. Se la potenza del trend aumenta, il colore di questi quadrati corrisponderà a quello della nuvola; altrimenti, i quadrati saranno colorati con il colore opposto.
Gli algoritmi di smussamento possono essere scelti tra dieci versioni disponibili:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile ponderata lineare;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - smussamento ultralineare;
- ParMA - smussamento parabolico;
- T3 - smussamento esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - smussamento con l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - smussamento con l'algoritmo di Perry Kaufman.
È importante notare che i parametri di fase per i diversi algoritmi di smussamento hanno un significato completamente diverso. Per JMA è una variabile di fase esterna che varia da -100 a +100. Per T3 è un rapporto di smussamento moltiplicato per 100 per una migliore visualizzazione; per VIDYA è un periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è un periodo EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influenzano lo smussamento. Per AMA, il periodo della EMA veloce è un valore fisso e uguale a 2 per impostazione predefinita. Il rapporto di elevazione alla potenza è anch'esso uguale a 2 per AMA.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (da copiare in terminal_data_folder\MQL5\Include). L'uso delle classi è stato descritto dettagliatamente nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi per calcoli intermedi senza utilizzare buffer aggiuntivi".
Post correlati
- Indice di Volatilità Chaikin: Scegli il Giusto Algoritmo di Smussamento per MetaTrader 5
- Volatilità Stocastica: Indicatore per MetaTrader 5 da Utilizzare sul Grafico
- Notis: L'Indicatore per Misurare la Volatilità su MetaTrader 5
- Indicatore di Equità e Bilancio per MetaTrader 5: Monitoraggio della Tua Performance di Trading
- Indicatore GARCH: Un Estimatore di Volatilità per il Trading Professionale