Der Triple Exponential Moving Average (TEMA) ist ein technischer Indikator, der von Patrick Mulloy entwickelt und in der "Technical Analysis of Stocks & Commodities" veröffentlicht wurde.
Die Berechnung des TEMA ähnelt der des Double Exponential Moving Average (DEMA). Der Name „Triple Exponential Moving Average“ trifft das zugrunde liegende Verfahren jedoch nicht ganz. Tatsächlich handelt es sich um eine einzigartige Kombination aus dem einfachen, dem doppelten und dem dreifachen exponentiellen Glättungsdurchschnitt, die eine geringere Verzögerung aufweist als jeder dieser Indikatoren für sich genommen.
TEMA kann anstelle der traditionellen gleitenden Durchschnitte verwendet werden. Er eignet sich hervorragend zur Glättung von Preisdaten sowie zur Glättung anderer Indikatoren.
Triple Exponential Moving Average Indikator
Berechnung:
Zuerst wird der DEMA berechnet, dann wird der Fehler der Preisabweichung vom DEMA ermittelt:
wo:
- err(i) - aktueller DEMA-Fehler;
- Preis(i) - aktueller Preis;
- DEMA(Preis, N, i) - aktueller DEMA-Wert aus der Preisreihe mit N Perioden.
Dann wird der Wert des exponentiellen Mittelwerts des Fehlers hinzugefügt, um den TEMA zu erhalten:
= DEMA(Preis, N, i) + EMA(Preis - DEMA(Preis, N, i), N, i) = 3 * EMA(Preis, N, i) - 3 * EMA2(Preis, N, i) + EMA3(Preis, N, i)
wo:
- EMA(err, N, i) - aktueller Wert des exponentiellen Durchschnitts des Fehlerwerts;
- EMA2(Preis, N, i) - aktueller Wert der doppelten sequenziellen Preisschmierung;
- EMA3(Preis, N, i) - aktueller Wert der dreifachen sequenziellen Preisschmierung.
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