Der stochastische Oszillator ist ein technischer Indikator, der vergleicht, wo der Preis eines Wertpapiers im Vergleich zu seinem Preisspektrum über einen bestimmten Zeitraum geschlossen hat.
Der stochastische Oszillator wird durch zwei Linien dargestellt. Die Hauptlinie wird als %K bezeichnet, während die zweite Linie, genannt %D, ein gleitender Durchschnitt von %K ist. Die %K-Linie wird in der Regel als durchgehende Linie und die %D-Linie als gestrichelte Linie angezeigt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den stochastischen Oszillator zu interpretieren. Hier sind drei beliebte Methoden:
Kaufe, wenn der Oszillator (entweder %K oder %D) unter einen bestimmten Wert (z. B. 20) fällt und dann über diesen Wert steigt. Verkaufe, wenn der Oszillator über einen bestimmten Wert (z. B. 80) steigt und dann darunter fällt;
Kaufe, wenn die %K-Linie über der %D-Linie liegt, und verkaufe, wenn die %K-Linie unter die %D-Linie fällt;
Achte auf Divergenzen. Zum Beispiel: Wenn die Preise eine Reihe neuer Hochs erreichen und der stochastische Oszillator es nicht schafft, seine vorherigen Hochs zu übertreffen.
Berechnung
Der stochastische Oszillator hat drei Variablen:
%K Perioden (Pk). Dies ist die Anzahl der Zeitperioden, die zur Berechnung von %K verwendet werden. Standardmäßig ist dies 5;
%K Glättungsperioden (Sk). Dieser Wert steuert die interne Glättung von %K. Ein Wert von 1 gilt als schneller stochastischer Oszillator; ein Wert von 3 gilt als langsamer stochastischer Oszillator. Standardmäßig ist dies 3;
%D Perioden (Pd). Dies ist die Anzahl der Zeitperioden, die zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts von %K verwendet werden. Standardmäßig ist dies 3;
Die Formel für %K lautet:
%K = 100*SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk)
Wo:
- CLOSE — ist der Schlusskurs von heute;
- MIN (LOW, Pk) — ist das niedrigste Tief in Pk Perioden;
- MAX (HIGH, Pk) — ist das höchste Hoch in Pk Perioden;
- SUM (CLOSE - MIN (LOW, Pk), Sk) — Summe aus CLOSE - MIN (LOW, Pk) für die Periode Sk;
- SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk) — Summe aus HIGH (Pk) - MIN (LOW, Pk) für die Periode Sk.
Der gleitende Durchschnitt %D wird nach der Formel berechnet:
%D = SMA (%K, Pd)
wo:
- Pd — ist die Glättungsperiode für %K;
- SMA — ist der einfache gleitende Durchschnitt.
Beschreibung des technischen Indikators
Eine vollständige Beschreibung des stochastischen Oszillators findest du in der Technischen Analyse: Stochastischer Oszillator.
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