Stochastische Volatilität: Ein Indikator für MetaTrader 5

Die Theorie:

Dieser Indikator basiert auf der ursprünglichen Arbeit von Francesco G. Cavasino, der in seinem Artikel "Stochastische Volatilität" beschrieben wird.

Original Stochastik (OriginalStoch Eingangsvariable im Code oder Berechne mit originaler Stochastik Option im Eingabebereich des Indikators) - Möchtest du, dass der Indikator die Glattheit der Stochastik nach der ursprünglichen Methode von George Lane berechnet, oder soll sie als exponentielle Glättung (EM) berechnet werden? Standardmäßig ist dies auf "wahr" gesetzt.
Original Volatilität (OriginalVolatility Eingangsvariable im Code oder Berechne mit ursprünglicher Volatilität Option im Eingabebereich des Indikators) - Im Originalindikator wurde die historische Volatilität auf Basis von täglichen Daten berechnet, wobei man von 252 Handelstagen im Jahr ausgeht. Wenn du den Indikator auf einem Zeitrahmen verwendest, der nicht täglich ist, ist es wahrscheinlich sinnvoller, die ursprüngliche Volatilitätsberechnung auszuschalten (setze diesen Parameter auf "falsch").

Einige Erklärungen zur Nutzung:

Dies ist kein richtungsweisender Indikator. Das bedeutet, dass der Indikator, obwohl er stochastisch ist, nicht die Richtung des Marktes anzeigt, sondern die Richtung und das Ausmaß der Volatilität. Die Annahme, auf der dieser Indikator basiert, ist, dass in Zeiten extrem niedriger Volatilität der Eintritt in den Markt günstig ist, da eine Veränderung der Volatilität bevorsteht. Diese Zeiten werden durch rote Linien im Indikator-Subfenster und durch rote Kerzen im Chart markiert. Für die Richtung des Einstiegs solltest du andere trendanzeigende Indikatoren verwenden.

Diese Version:

Eine Version wurde bereits veröffentlicht (eine "reguläre" Subfenster-Version, die hier zu finden ist: Stochastische Volatilität), aber diese verwendet diesen Indikator nicht für die Berechnung. Der Grund dafür ist, dass einige Berechnungen (wie die Berechnung des gleitenden Durchschnitts über lange Perioden und der Standardabweichung auf modifizierten Daten) sehr langsam sind, wenn sie als reines MQL codiert sind. Daher wurde dieser Indikator in funktionale Teile zerlegt, die jeweils ihre Aufgabe erledigen und dabei, wann immer möglich, eingebaute Indikatoren verwenden. Wenn sie kombiniert werden, erledigen sie die komplette Aufgabe.

Im Anhang sind alle mq5-Dateien zu finden. Zur Vereinfachung (da einige Schwierigkeiten beim Kompilieren haben könnten) werden alle ex5-Dateien (im angehängten Zip-Archiv) in einem separaten Beitrag nach diesem veröffentlicht, sodass man nicht alle Schritte für eine Mehrdatei-Kompilierung kennen muss, die in der genauen Reihenfolge folgen muss.

Jeder angehängte Indikator kann eigenständig arbeiten, aber die zwei "finalen" Indikatoren sind die "on-chart" und die "2" Indikatoren. Die "Basis" Indikatoren werden, wie ihr Name sagt, für die Basisberechnungen verwendet. Hier ist das Aussehen der "on-chart" Version (es lädt automatisch die "2" auch, um sie im selben Chart anzuzeigen):

Und hier ist die "2" allein:

Die on-chart Version hilft dir, genau zu identifizieren, welche Bars "Kandidaten" für eine Trend- oder Marktveränderung sind (siehe das große Bildbeispiel unten).

PS: Ändere die Einstellungen des unteren Subfensterindikators nicht, wenn du den on-chart Indikator verwendest. Ändere stattdessen alle Einstellungen des Indikators, der im Chart angehängt ist. Änderungen werden auch im Subfensterindikator reflektiert.

Stochastische Volatilität: Ein Indikator für MetaTrader 5

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