Autor original:
Witold Wozniak
El Stochastic RSI es un oscilador estándar que se calcula no a partir de una serie de precios, sino de los valores del RSI, un indicador técnico muy utilizado.
A veces, el RSI estándar no logra reflejar los ciclos del mercado o los cambios en la volatilidad. Cuando el mercado entra en una tendencia, el RSI a menudo no alcanza el nivel adecuado para enviar una señal de apertura de posición en la dirección correcta de la tendencia. Incorporar el oscilador Stochastic al RSI da lugar a un indicador dinámico que se ajusta mejor a la volatilidad actual del mercado.
Este indicador se inspira en un artículo de John Ehlers titulado "Uso de la Transformada de Fisher", publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities". La manera más sencilla de trabajar con este indicador es equivalente a operar tanto con el oscilador Stochastic como con el RSI.
Este indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (que deben colocarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe detalladamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Buffers Adicionales".
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