Autore originale:
Witold Wozniak
Il Stochastic RSI è un indicatore standard, un oscillatore Stocastico, i cui valori non sono calcolati a partire da una serie di prezzi, ma dai valori del RSI, un indicatore tecnico fondamentale.
L'RSI standard potrebbe non mostrare in modo efficace i cicli di mercato o le variazioni di volatilità. Quando il mercato entra in uno stato di trend, l'RSI spesso non riesce a raggiungere il livello appropriato per generare un segnale di apertura posizione in base alla direzione del trend. L'integrazione dell'oscillatore Stocastico all'RSI crea un indicatore dinamico che si adatta meglio alla volatilità attuale.
Questo indicatore si ispira all'articolo di John Ehlers "Using The Fisher Transform", pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Il metodo più semplice per lavorare con questo indicatore è del tutto equivalente a quello dell'oscillatore Stocastico o dell'RSI.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (da collocare nella cartella_dati_terminal\MQL5\Include). Lavorare con queste classi è stato descritto in dettaglio nell'articolo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
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