Auteur :
Witold Wozniak
Le Stochastic RSI est un indicateur standard du oscillateur stochastique, dont les valeurs ne sont pas calculées à partir d'une série de prix, mais à partir des valeurs de l'indicateur technique RSI.
L'RSI standard peut parfois manquer de réactivité lors des cycles de marché ou des changements de volatilité. Lorsque le marché entre dans une phase de tendance, l'RSI peut ne pas atteindre le niveau adéquat pour déclencher un signal d'ouverture de position dans la direction de la tendance. En intégrant l'oscillateur stochastique à l'RSI, on obtient un indicateur dynamique qui reflète mieux la volatilité actuelle du marché.
Cet indicateur s'inspire de l'article de John Ehlers intitulé "Using The Fisher Transform", publié en novembre 2002 dans le magazine "Technical Analysis Of Stock & Commodities". La méthode la plus simple pour travailler avec cet indicateur est entièrement équivalente à celle de l'oscillateur stochastique ou de l'RSI.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (qui doivent être placées dans le terminal_data_folder\MQL5\Include). Le travail avec ces classes est décrit en détail dans l'article "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
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