Der Standardabweichungs-Indikator (StdDev) ist ein wichtiges Werkzeug zur Messung der Marktvolatilität. Er beschreibt, wie stark die Preise im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt (Moving Average) schwanken.
Je höher die Standardabweichung, desto instabiler (volatiler) ist der Markt. Das bedeutet, dass die Preisbalken relativ weit vom gleitenden Durchschnitt entfernt sind. Im Gegenteil, eine niedrige Standardabweichung deutet darauf hin, dass der Markt ruhiger ist und die Preisbalken näher am gleitenden Durchschnitt liegen. Es ist jedoch bekannt, dass die Marktdynamik aus Phasen der Ruhe und plötzlichen Aktivitätsanstiegen besteht.
Der Umgang mit diesem Indikator ist einfach:
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Wenn der Indikatorwert zu niedrig ist (d.h. der Markt völlig ruhig ist), kann man damit rechnen, dass bald ein Aktivitätsanstieg bevorsteht;
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Umgekehrt, wenn der Indikator extrem hoch ist, bedeutet dies, dass die Aktivität bald nachlassen wird.
Berechnung
StdDev (i) = SQRT (SUMME (j = i - N, i) / N)
SUMME (j = i - N, i) = SUMME ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
Hierbei gilt:
- StdDev (i) — Standardabweichung des aktuellen Balkens;
- SQRT — Quadratwurzel;
- SUMME(j = i - N, i) — Summe der Quadrate von j = i - N bis i;
- N — Glättungsperiode;
- ApPRICE (j) — der angewandte Preis des j-ten Balkens;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — gleitender Durchschnitt des aktuellen Balkens über N Perioden;
- ApPRICE (i) — der angewandte Preis des aktuellen Balkens.
Eine ausführliche Beschreibung zur Standardabweichung findest du in der Technischen Analyse: Standardabweichung.
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