I pattern a candela, nati dai trader giapponesi nel XVIII secolo, sono stati concepiti per catturare la psicologia di mercato attraverso l'analisi del prezzo (apertura, massimo, minimo, chiusura). Pattern come Tre Corvi Neri, Bullish Engulfing o Doji riflettono cambiamenti nella domanda e nell'offerta, segnalando inversioni o continuità basate sul sentiment dei trader. Questi pattern risultano più efficaci in mercati meno efficienti, con minore liquidità e meno sistemi automatizzati, in quanto si basano sul comportamento umano e sulle decisioni di trading manuali.
Questo progetto nasce per rilevare tutte le formazioni di pattern a candela più conosciute, evidenziando graficamente tutti i pattern rialzisti con una linea verde e tutti i pattern ribassisti con una linea rossa. MetaQuotes ha pubblicato oltre dieci anni fa del codice esclusivamente per i sistemi di trading. Si trattava di una libreria di pattern a candela, e alcune delle logiche sono state riprese da questa libreria. Tuttavia, questa non poteva essere utilizzata negli indicatori, quindi il codice è stato scritto completamente da zero. Ciò mi ha dato l'opportunità di testare e ridefinire molte delle funzioni di rilevamento dei pattern per ottenere un'alta qualità nella loro identificazione. Le grandi istituzioni (come hedge fund e market maker) utilizzano strategie sofisticate, compresi modelli di machine learning e quantitativi, che analizzano enormi set di dati, andando oltre i semplici pattern di prezzo. Queste istituzioni possono anticipare le reazioni dei trader retail ai pattern a candela e posizionarsi contro di essi, specialmente in mercati liquidi come il forex o i principali indici.
I pattern sono obsoleti?
Non del tutto. I pattern a candela hanno ancora valore perché riflettono la psicologia umana e algoritmica incorporata nell'azione di prezzo. Trader retail e istituzionali monitorano pattern chiave (ad esempio, Hammer a livelli di supporto), e possono verificarsi profezie autoavveranti quando molti trader agiscono sullo stesso segnale.
Il contesto è fondamentale: I pattern sono meno efficaci se presi isolatamente. La loro affidabilità aumenta quando sono combinati con altri fattori come livelli di supporto/resistenza, volume o indicatori di trend.
Un'analisi del 2019 sui pattern a candela nel forex ha rilevato che pattern come Doji e Engulfing hanno un significato statistico nella previsione di inversioni a breve termine, ma il loro vantaggio diminuisce in contesti ad alta frequenza a causa del rumore di mercato e delle contro-strategie istituzionali.
Nei mercati in trend, i pattern di continuazione (ad esempio, Tre Soldati Bianchi) possono essere affidabili, mentre nei mercati incerti, i pattern di inversione spesso falliscono.
Le istituzioni non sempre superano i pattern. I grandi operatori utilizzano anch'essi i pattern a candela come parte di strategie più ampie, specialmente a livelli chiave (ad esempio, ritracciamenti di Fibonacci, punti pivot).
Nell'indicatore, viene utilizzata una media per determinare la dimensione media del corpo di un periodo di candele. L'opzione di input "usa macchina a stati" cambierà l'indicatore in modo tale che, se viene trovato un pattern rialzista, ignorerà i successivi pattern rialzisti fino alla successiva formazione ribassista, e quando viene trovato il prossimo pattern ribassista, ignorerà i successivi pattern ribassisti fino al prossimo pattern rialzista.
Ci sono anche due modalità diverse nell'indicatore: "Formazione Immediata", che significa che rileva il pattern senza ritardo (ma con il rischio di repaint), e "Formazione Confermata", che indica che il pattern è stato confermato nella barra precedente e non ci sarà repainting.
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