Regresión No Lineal: Un Indicador Esencial para MetaTrader 5

La regresión no lineal es un tipo de análisis de regresión en el que se ajustan los datos a un modelo y se expresan como una función matemática. A diferencia de la regresión lineal simple, que relaciona dos variables (X e Y) con una línea recta (y = mx + b), la regresión no lineal genera una línea (generalmente una curva) como si cada valor de Y fuera una variable aleatoria. El objetivo de este modelo es minimizar la suma de los cuadrados.

La suma de los cuadrados es una medida que sigue cuán variables son las observaciones en relación con la media del conjunto de datos. Se calcula encontrando primero la diferencia entre la media y cada uno de los puntos de datos. Luego, se elevan al cuadrado esas diferencias y, finalmente, se suman todos los números cuadrados. Cuanto menor sea la suma de estos cuadrados, mejor se ajusta la función a los puntos de datos. La regresión no lineal utiliza funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, funciones exponenciales y otros métodos de ajuste.